Сравнение IMAE.AS с AGAC.AS
IMAE.AS (iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)) and AGAC.AS (iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IMAE.AS is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while AGAC.AS is a Global Bonds fund tracking the BBG Global Aggregate Index (USD). Both are passively managed. Over the past year, IMAE.AS returned 16.13% vs 0.61% for AGAC.AS. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. IMAE.AS charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for AGAC.AS.
Доходность
Сравнение доходности IMAE.AS и AGAC.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IMAE.AS торгуется в EUR, в то время как AGAC.AS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGAC.AS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IMAE.AS показывает доходность 7.51%, что значительно выше, чем у AGAC.AS с доходностью 1.05%.
IMAE.AS
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 3.33%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 9.82%
- 1 год
- 16.13%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 9.17%
AGAC.AS
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 0.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMAE.AS и AGAC.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IMAE.AS iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 7.51% | 19.74% | -1.63% |
AGAC.AS iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.05% | -4.85% | 5.98% |
Correlation
The correlation between IMAE.AS and AGAC.AS is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2024 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMAE.AS vs. AGAC.AS — Ранг доходности на риск
IMAE.AS
AGAC.AS
Сравнение IMAE.AS c AGAC.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (IMAE.AS) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc) (AGAC.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMAE.AS | AGAC.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.02 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 0.21 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 0.51 | +5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMAE.AS | AGAC.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.12 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.15 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок IMAE.AS и AGAC.AS
Максимальная просадка IMAE.AS за все время составила -35.60%, что больше максимальной просадки AGAC.AS в -7.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMAE.AS и AGAC.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMAE.AS | AGAC.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.60% | -7.80% | -27.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.47% | -2.85% | -6.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.51% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -5.23% | +3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -3.84% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 1.19% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMAE.AS и AGAC.AS
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (IMAE.AS) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc) (AGAC.AS) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что IMAE.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGAC.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMAE.AS | AGAC.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 1.54% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.62% | 3.93% | +6.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.76% | 5.01% | +7.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.15% | 5.91% | +8.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 5.91% | +9.63% |
Сравнение комиссий IMAE.AS и AGAC.AS
IMAE.AS берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии AGAC.AS в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMAE.AS и AGAC.AS
Ни IMAE.AS, ни AGAC.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IMAE.AS and AGAC.AS have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AGAC.AS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGAC.AS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for IMAE.AS.
IMAE.AS is categorized as Europe Equities, while AGAC.AS is Global Bonds. IMAE.AS tracks MSCI Europe NR EUR, while AGAC.AS tracks BBG Global Aggregate Index (USD). Their fees differ too: 0.20% for IMAE.AS and 0.10% for AGAC.AS.
Подберите оптимальное распределение для IMAE.AS и AGAC.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор