Сравнение ILC.AX с ESTX.AX
ILC.AX (iShares S&P/ASX 20 ETF) and ESTX.AX (Global X EURO STOXX 50 ETF) are both Global Equities funds - ILC.AX tracks the iShares S&P/ASX 20 Index while ESTX.AX tracks the EURO STOXX 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ILC.AX returned 9.53%/yr vs 11.39%/yr for ESTX.AX. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ILC.AX и ESTX.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ILC.AX показывает доходность 8.74%, что значительно выше, чем у ESTX.AX с доходностью 1.82%. За последние 10 лет акции ILC.AX уступали акциям ESTX.AX по среднегодовой доходности: 9.53% против 11.39% соответственно.
ILC.AX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -0.75%
- 6 месяцев
- 6.79%
- С начала года
- 8.74%
- 1 год
- 10.10%
- 3 года*
- 12.16%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 9.53%
ESTX.AX
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- -1.28%
- С начала года
- 1.82%
- 1 год
- 7.94%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 11.39%
Сравнение доходности по годам ILC.AX и ESTX.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILC.AX iShares S&P/ASX 20 ETF | 8.74% | 7.10% | 11.42% | 12.56% | 3.62% | 15.87% | 0.87% | 20.21% | -0.14% | 6.77% |
ESTX.AX Global X EURO STOXX 50 ETF | 1.82% | 27.21% | 13.48% | 23.32% | -7.46% | 18.99% | -2.51% | 27.06% | -8.09% | 15.99% |
Correlation
The correlation between ILC.AX and ESTX.AX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2016 г. | 0.50 |
The correlation between ILC.AX and ESTX.AX has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ILC.AX vs. ESTX.AX — Ранг доходности на риск
ILC.AX
ESTX.AX
Сравнение ILC.AX c ESTX.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/ASX 20 ETF (ILC.AX) и Global X EURO STOXX 50 ETF (ESTX.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ILC.AX | ESTX.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.10 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 0.53 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 1.54 | +1.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ILC.AX и ESTX.AX
Максимальная просадка ILC.AX за все время составила -31.95%, что больше максимальной просадки ESTX.AX в -29.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILC.AX и ESTX.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ILC.AX | ESTX.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.95% | -29.33% | -2.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -14.48% | +6.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.62% | -14.48% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.27% | -26.60% | +12.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.95% | -29.33% | -2.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -3.97% | +1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.43% | -5.29% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 5.05% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILC.AX и ESTX.AX
Текущая волатильность для iShares S&P/ASX 20 ETF (ILC.AX) составляет 3.16%, в то время как у Global X EURO STOXX 50 ETF (ESTX.AX) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что ILC.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESTX.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ILC.AX | ESTX.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 3.41% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.72% | 13.63% | -2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.00% | 15.76% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.78% | 16.36% | -2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.10% | 16.24% | -1.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILC.AX и ESTX.AX
Дивидендная доходность ILC.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности ESTX.AX в 7.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTX.AX Global X EURO STOXX 50 ETF | 7.35% | 1.79% | 4.19% | 3.67% | 3.90% | 1.60% | 2.15% | 2.79% | 4.16% | 1.15% | 0.15% | 0.00% |
ILC.AX iShares S&P/ASX 20 ETF | 3.76% | 4.04% | 4.49% | 4.01% | 6.95% | 3.91% | 1.96% | 5.38% | 4.99% | 4.99% | 4.55% | 5.50% |
Часто задаваемые вопросы
ILC.AX and ESTX.AX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ILC.AX tracks iShares S&P/ASX 20 Index, while ESTX.AX tracks EURO STOXX 50 Index. They also come from different issuers: iShares and Global X.
Подберите оптимальное распределение для ILC.AX и ESTX.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор