Сравнение IKSD.L с SGLN.L
IKSD.L (iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist)) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - IKSD.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Saudi Arabia 20/35 Index (USD), while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, IKSD.L returned 2.01%/yr vs 17.52%/yr for SGLN.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. IKSD.L charges 0.60%/yr vs 0.12%/yr for SGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности IKSD.L и SGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IKSD.L торгуется в USD, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IKSD.L показывает доходность 3.11%, что значительно выше, чем у SGLN.L с доходностью -5.38%.
IKSD.L
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -2.87%
- 6 месяцев
- -1.21%
- С начала года
- 3.11%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- -0.50%
- 5 лет*
- 2.01%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.59%
SGLN.L
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -1.78%
- 6 месяцев
- -13.91%
- С начала года
- -5.38%
- 1 год
- 20.05%
- 3 года*
- 27.51%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 11.70%
- Всё время*
- 3.31%
Сравнение доходности по годам IKSD.L и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IKSD.L iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist) | 3.11% | -5.43% | 0.13% | 9.58% | -5.52% | 36.62% | 0.63% | -13.40% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | -5.38% | 65.25% | 26.06% | 12.89% | -0.12% | -3.71% | 23.60% | 19.38% |
Correlation
The correlation between IKSD.L and SGLN.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2019 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IKSD.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
IKSD.L
SGLN.L
Сравнение IKSD.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist) (IKSD.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IKSD.L | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.16 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 0.81 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 1.90 | -1.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IKSD.L и SGLN.L
Максимальная просадка IKSD.L за все время составила -41.86%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -56.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IKSD.L и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IKSD.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.86% | -56.74% | +14.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -24.59% | +13.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.71% | -24.59% | +8.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.80% | -24.59% | -5.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.17% | -23.22% | +4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -32.94% | +17.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 10.54% | -5.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности IKSD.L и SGLN.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist) (IKSD.L) составляет 2.30%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что IKSD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IKSD.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 6.73% | -4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 22.09% | -11.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.88% | 25.68% | -10.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.49% | 22.89% | -7.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 18.88% | -0.42% |
Сравнение комиссий IKSD.L и SGLN.L
IKSD.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SGLN.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IKSD.L и SGLN.L
Дивидендная доходность IKSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IKSD.L iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist) | 1.68% | 3.52% | 2.71% | 2.12% | 1.80% | 1.26% | 3.25% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IKSD.L and SGLN.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.60% for IKSD.L.
IKSD.L is categorized as Emerging Markets Equities, while SGLN.L is Gold. IKSD.L tracks MSCI Saudi Arabia 20/35 Index (USD), while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.60% for IKSD.L and 0.12% for SGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для IKSD.L и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор