PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IKOR.L с KRWL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IKOR.L с KRWL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IKOR.L (iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)) and KRWL.L (Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc) are both Asia Pacific Equities funds tracking the MSCI Korea NR USD, from iShares and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, IKOR.L returned 19.90%/yr vs 19.95%/yr for KRWL.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IKOR.L charges 0.74%/yr vs 0.45%/yr for KRWL.L.

Доходность

Сравнение доходности IKOR.L и KRWL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IKOR.L) и Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc (KRWL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IKOR.L показывает доходность 107.66%, а KRWL.L немного ниже – 106.66%.

IKOR.L

1 день
-4.06%
1 месяц
12.35%
С начала года
107.66%
6 месяцев
120.96%
1 год
227.90%
3 года*
45.36%
5 лет*
19.90%
10 лет*
17.90%

KRWL.L

1 день
-4.89%
1 месяц
11.73%
С начала года
106.66%
6 месяцев
119.98%
1 год
227.67%
3 года*
45.48%
5 лет*
19.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IKOR.L и KRWL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IKOR.L
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)		107.66%85.96%-21.55%13.31%-19.76%-7.30%39.09%6.99%-11.73%
KRWL.L
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc		106.66%86.86%-21.27%13.04%-19.64%-7.54%38.43%7.15%-12.12%

Correlation

The correlation between IKOR.L and KRWL.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2018 г.

0.96

The correlation between IKOR.L and KRWL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IKOR.L и KRWL.L

Секторы
IKOR.L
KRWL.L

Технологии

56.0%
42.8%

Промышленность

18.8%
4.1%

Финансовые услуги

9.2%
1.8%

Потребительский циклический сектор

5.7%
10.8%

Здравоохранение

3.0%
12.8%

Коммуникационные услуги

2.6%
11.7%

Сырьевые материалы

2.0%
0.4%

Потребительский защитный сектор

1.4%
10.1%

Энергетика

1.1%
1.2%

Коммунальные услуги

0.4%
2.1%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

IKOR.L
56.0%
KRWL.L
42.8%

Промышленность

IKOR.L
18.8%
KRWL.L
4.1%

Финансовые услуги

IKOR.L
9.2%
KRWL.L
1.8%

Потребительский циклический сектор

IKOR.L
5.7%
KRWL.L
10.8%

Здравоохранение

IKOR.L
3.0%
KRWL.L
12.8%

Коммуникационные услуги

IKOR.L
2.6%
KRWL.L
11.7%

Сырьевые материалы

IKOR.L
2.0%
KRWL.L
0.4%

Потребительский защитный сектор

IKOR.L
1.4%
KRWL.L
10.1%

Энергетика

IKOR.L
1.1%
KRWL.L
1.2%

Коммунальные услуги

IKOR.L
0.4%
KRWL.L
2.1%

Недвижимость

IKOR.L

-

KRWL.L
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)

Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с IKOR.L:
IKOR.L с VOOIKOR.L с EWYIKOR.L с FLRK.LIKOR.L с FRXT.LIKOR.L с XMID.LIKOR.L с CP9U.LIKOR.L с CSKR.L
Часто сравнивают с KRWL.L:
KRWL.L с FLKRKRWL.L с FRXT.LKRWL.L с AUAD.LKRWL.L с 005930.KSKRWL.L с LCAL.LKRWL.L с HKOR.LKRWL.L с IAPD.L

Доходность на риск

IKOR.L vs. KRWL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IKOR.L
Ранг доходности на риск IKOR.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IKOR.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IKOR.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IKOR.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IKOR.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IKOR.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
KRWL.L
Ранг доходности на риск KRWL.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRWL.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRWL.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRWL.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRWL.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRWL.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IKOR.L c KRWL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IKOR.L) и Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc (KRWL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IKOR.LKRWL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.36
6.22

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.81
5.50

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.83

1.80

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.97

10.93

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.06

38.59

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IKOR.L vs. KRWL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IKOR.L на текущий момент составляет 6.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KRWL.L равному 6.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IKOR.L и KRWL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IKOR.LKRWL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.36

6.22

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.78

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.61

-0.19

Просадки

Сравнение просадок IKOR.L и KRWL.L

Максимальная просадка IKOR.L за все время составила -61.70%, что больше максимальной просадки KRWL.L в -44.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IKOR.L и KRWL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IKOR.LKRWL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.70%

-44.10%

-17.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.48%

-21.55%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.58%

-28.42%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.83%

-40.54%

-0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-5.36%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.59%

-19.40%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.05%

6.11%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IKOR.L и KRWL.L

iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IKOR.L) и Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc (KRWL.L) имеют волатильность 17.45% и 17.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IKOR.LKRWL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.45%

17.51%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.34%

32.27%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.08%

37.87%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.31%

25.51%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.76%

25.79%

-1.03%

Сравнение комиссий IKOR.L и KRWL.L

IKOR.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии KRWL.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IKOR.L и KRWL.L

Дивидендная доходность IKOR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как KRWL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IKOR.L
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)		0.42%0.83%1.31%1.14%1.34%1.36%0.76%1.28%1.07%0.72%0.57%0.43%
KRWL.L
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, IKOR.L and KRWL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, KRWL.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KRWL.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.74% for IKOR.L.

Both ETFs track MSCI Korea NR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.74% for IKOR.L and 0.45% for KRWL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IKOR.L и KRWL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор