PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IKOR.L с IFFF.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IKOR.L с IFFF.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IKOR.L (iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)) and IFFF.L (iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds from iShares - IKOR.L tracks the MSCI Korea NR USD while IFFF.L tracks the MSCI AC Asia Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IKOR.L returned 17.90%/yr vs 11.86%/yr for IFFF.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.74% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IKOR.L и IFFF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IKOR.L) и iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF (IFFF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IKOR.L показывает доходность 107.66%, что значительно выше, чем у IFFF.L с доходностью 37.38%. За последние 10 лет акции IKOR.L превзошли акции IFFF.L по среднегодовой доходности: 17.90% против 11.86% соответственно.

IKOR.L

1 день
-4.06%
1 месяц
17.39%
С начала года
107.66%
6 месяцев
126.31%
1 год
237.26%
3 года*
45.36%
5 лет*
19.90%
10 лет*
17.90%

IFFF.L

1 день
-1.94%
1 месяц
9.15%
С начала года
37.38%
6 месяцев
39.78%
1 год
73.61%
3 года*
25.44%
5 лет*
9.26%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IKOR.L и IFFF.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IKOR.L
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)		107.66%85.96%-21.55%13.31%-19.76%-7.30%39.09%6.99%-16.57%32.45%
IFFF.L
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF		37.38%30.76%13.56%-4.04%-12.39%-8.11%21.66%13.62%-10.17%28.81%

Correlation

The correlation between IKOR.L and IFFF.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2005 г.

0.79

The correlation between IKOR.L and IFFF.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IKOR.L и IFFF.L

Секторы
IKOR.L
IFFF.L

Технологии

56.0%
49.8%

Промышленность

18.8%
7.3%

Финансовые услуги

9.2%
15.3%

Потребительский циклический сектор

5.7%
9.7%

Здравоохранение

3.0%
2.2%

Коммуникационные услуги

2.6%
7.0%

Сырьевые материалы

2.0%
2.5%

Потребительский защитный сектор

1.4%
1.7%

Энергетика

1.1%
1.4%

Коммунальные услуги

0.4%
1.4%

Недвижимость

-

1.7%

Технологии

IKOR.L
56.0%
IFFF.L
49.8%

Промышленность

IKOR.L
18.8%
IFFF.L
7.3%

Финансовые услуги

IKOR.L
9.2%
IFFF.L
15.3%

Потребительский циклический сектор

IKOR.L
5.7%
IFFF.L
9.7%

Здравоохранение

IKOR.L
3.0%
IFFF.L
2.2%

Коммуникационные услуги

IKOR.L
2.6%
IFFF.L
7.0%

Сырьевые материалы

IKOR.L
2.0%
IFFF.L
2.5%

Потребительский защитный сектор

IKOR.L
1.4%
IFFF.L
1.7%

Энергетика

IKOR.L
1.1%
IFFF.L
1.4%

Коммунальные услуги

IKOR.L
0.4%
IFFF.L
1.4%

Недвижимость

IKOR.L

-

IFFF.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)

iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF

Часто сравнивают с IKOR.L:
IKOR.L с VOOIKOR.L с EWYIKOR.L с FLRK.LIKOR.L с FRXT.LIKOR.L с XMID.LIKOR.L с CP9U.LIKOR.L с CSKR.L
Часто сравнивают с IFFF.L:
IFFF.L с XDEW.DEIFFF.L с VOOIFFF.L с VFEA.DEIFFF.L с ASDV.LIFFF.L с XKS2.LIFFF.L с CP9U.LIFFF.L с CP9G.L

Доходность на риск

IKOR.L vs. IFFF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IKOR.L
Ранг доходности на риск IKOR.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IKOR.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IKOR.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IKOR.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IKOR.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IKOR.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
IFFF.L
Ранг доходности на риск IFFF.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFFF.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFFF.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFFF.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFFF.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFFF.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IKOR.L c IFFF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IKOR.L) и iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF (IFFF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IKOR.LIFFF.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.36
3.81

+2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.81
4.70

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.83

1.67

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.97

7.09

+3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.06

23.07

+15.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IKOR.L vs. IFFF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IKOR.L на текущий момент составляет 6.36, что выше коэффициента Шарпа IFFF.L равного 3.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IKOR.L и IFFF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IKOR.LIFFF.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.36

3.81

+2.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.48

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.62

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.46

-0.04

Просадки

Сравнение просадок IKOR.L и IFFF.L

Максимальная просадка IKOR.L за все время составила -61.70%, что больше максимальной просадки IFFF.L в -53.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IKOR.L и IFFF.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IKOR.LIFFF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.70%

-53.09%

-8.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.48%

-10.33%

-11.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.58%

-19.69%

-8.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.83%

-34.37%

-6.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.11%

-39.63%

-4.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-2.83%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.59%

-12.36%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.05%

3.18%

+2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности IKOR.L и IFFF.L

iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IKOR.L) имеет более высокую волатильность в 17.45% по сравнению с iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF (IFFF.L) с волатильностью 8.45%. Это указывает на то, что IKOR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFFF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IKOR.LIFFF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.45%

8.45%

+9.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.34%

16.02%

+16.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.08%

19.26%

+17.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.31%

19.16%

+6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.76%

19.08%

+5.68%

Сравнение комиссий IKOR.L и IFFF.L

И IKOR.L, и IFFF.L имеют комиссию равную 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IKOR.L и IFFF.L

Дивидендная доходность IKOR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности IFFF.L в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFFF.L
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF		1.06%1.45%1.80%1.88%2.10%1.36%1.19%1.75%1.98%1.54%1.77%2.22%
IKOR.L
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)		0.42%0.83%1.31%1.14%1.34%1.36%0.76%1.28%1.07%0.72%0.57%0.43%

Часто задаваемые вопросы

IKOR.L and IFFF.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IKOR.L and IFFF.L have the same expense ratio: 0.74% per year.

IKOR.L tracks MSCI Korea NR USD, while IFFF.L tracks MSCI AC Asia Ex Japan NR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IKOR.L и IFFF.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор