- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 9 нояб. 2018 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Vanguard MSCI International Small Companies Index Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VISM.AX
Vanguard MSCI International Small Companies Index ETF (VISM.AX) прибавил 7.1% с начала года. Текущая цена акции VISM.AX — A$75. Инвесторы, вложившие A$1,000 в акции VISM.AX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму A$1,465.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard MSCI International Small Companies Index ETF (VISM.AX) показал доход в 7.06% с начала года и 15.07% за последние 12 месяцев.
Vanguard MSCI International Small Companies Index ETF
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- 2.61%
- С начала года
- 7.06%
- 1 год
- 15.07%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 0.99%
- 6 месяцев
- 2.86%
- С начала года
- 4.12%
- 1 год
- 10.01%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 13.99%
Доходность VISM.AX по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 нояб. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении VISM.AX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью -6.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.23% | 1.63% | -2.96% | 1.54% | 5.62% | 5.66% | -3.99% | 7.06% | |||||
| 2025 | 4.05% | -4.32% | -3.08% | -2.43% | 5.69% | 3.14% | 2.63% | 3.69% | 0.37% | 0.85% | 1.26% | 0.23% | 12.20% |
| 2024 | 1.23% | 2.78% | 3.47% | -4.20% | 1.08% | -1.34% | 9.01% | -4.11% | 0.20% | 3.84% | 6.43% | -2.00% | 16.67% |
| 2023 | 2.19% | 4.39% | -3.35% | 1.61% | 0.59% | 2.70% | 4.05% | 0.10% | -4.89% | -5.42% | 5.46% | 7.32% | 14.76% |
| 2022 | -6.79% | -3.09% | 0.49% | -2.76% | -1.53% | -6.78% | 6.48% | -0.18% | -5.48% | 9.51% | -0.02% | -2.86% | -13.42% |
| 2021 | 2.91% | 2.29% | 4.68% | 2.81% | 0.69% | 3.05% | 0.81% | 3.61% | -0.58% | -2.07% | 2.53% | -0.62% | 21.81% |
Метрики бенчмарка
Vanguard MSCI International Small Companies Index ETF has an annualized alpha of 11.44%, beta of 0.04, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 13, 2018.
- This ETF participated in 91.94% of S&P 500 Index downside but only 80.86% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.04 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.44%
- Бета
- 0.04
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 80.86%
- Участие в снижении
- 91.94%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VISM.AX имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard MSCI International Small Companies Index ETF (VISM.AX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VISM.AX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 0.86 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.54 | 2.39 | +2.15 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard MSCI International Small Companies Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили A$5.19 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | A$5.19 | A$2.84 | A$0.98 | A$1.69 | A$2.38 | A$3.28 | A$2.03 | A$2.20 |
Дивидендный доход | 6.96% | 3.82% | 1.43% | 2.81% | 4.41% | 5.03% | 3.59% | 3.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard MSCI International Small Companies Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.77 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$3.23 | A$4.99 | |||||
| 2025 | A$0.49 | A$0.00 | A$0.62 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.53 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.20 | A$0.00 | A$0.00 | A$2.84 |
| 2024 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.75 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.24 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.98 |
| 2023 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.63 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.61 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.45 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.69 |
| 2022 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.78 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.28 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.33 | A$0.00 | A$0.00 | A$2.38 |
| 2021 | A$0.86 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.74 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.47 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.21 | A$0.00 | A$0.00 | A$3.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard MSCI International Small Companies Index ETF показал максимальную просадку в 31.98%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 195 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard MSCI International Small Companies Index ETF составляет 4.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-31.98%март 2020 г. | 28d | 9mo 6d | 10mo 4dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-24.47%июнь 2022 г. | 7mo 4d | 1y 9mo | 2y 4moнояб. 2021 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-15.91%апр. 2025 г. | 2mo 5d | 2mo 29d | 5mo 4dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-10.64%март 2026 г. | 2mo 2d | 2mo 4d | 4mo 6dянв. 2026 г. - май 2026 г. | — |
-9.49%дек. 2018 г. | 1mo 14d | 1mo 12d | 2mo 26dнояб. 2018 г. - февр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| VISM.AX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.98% | -41.07% | +9.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.64% | -11.69% | +1.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.91% | -17.74% | +1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.47% | -22.01% | -2.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -1.97% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.64% | -11.02% | +4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 4.20% | -0.95% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VISM.AX
Добавьте Vanguard MSCI International Small Companies Index ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VISM.AX