PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJPH.L с VJPB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJPH.L с VJPB.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IJPH.L (iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF) and VJPB.L (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating) are both Japan Equities funds - IJPH.L tracks the MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index while VJPB.L tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, IJPH.L returned 20.45%/yr vs 10.09%/yr for VJPB.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IJPH.L charges 0.64%/yr vs 0.15%/yr for VJPB.L.

Доходность

Сравнение доходности IJPH.L и VJPB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating (VJPB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJPH.L показывает доходность 19.91%, что значительно выше, чем у VJPB.L с доходностью 16.20%.

IJPH.L

1 день
-0.37%
1 месяц
5.15%
С начала года
19.91%
6 месяцев
21.81%
1 год
53.07%
3 года*
28.46%
5 лет*
20.45%
10 лет*
14.77%

VJPB.L

1 день
-0.19%
1 месяц
3.87%
С начала года
16.20%
6 месяцев
15.77%
1 год
35.07%
3 года*
15.55%
5 лет*
10.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJPH.L и VJPB.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IJPH.L
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF		19.91%29.38%23.82%34.19%-4.30%11.94%9.27%5.28%
VJPB.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating		16.20%17.98%8.49%13.45%-6.28%1.76%12.11%-2.09%

Correlation

The correlation between IJPH.L and VJPB.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.79

The correlation between IJPH.L and VJPB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJPH.L и VJPB.L

Секторы
IJPH.L
VJPB.L

Промышленность

26.0%
26.6%

Технологии

19.1%
17.4%

Финансовые услуги

17.5%
15.9%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.8%

Коммуникационные услуги

7.9%
7.1%

Здравоохранение

6.3%
5.9%

Потребительский защитный сектор

3.6%
4.2%

Сырьевые материалы

3.0%
4.3%

Недвижимость

2.3%
3.4%

Коммунальные услуги

1.1%
1.3%

Энергетика

1.1%
1.0%

Промышленность

IJPH.L
26.0%
VJPB.L
26.6%

Технологии

IJPH.L
19.1%
VJPB.L
17.4%

Финансовые услуги

IJPH.L
17.5%
VJPB.L
15.9%

Потребительский циклический сектор

IJPH.L
12.2%
VJPB.L
12.8%

Коммуникационные услуги

IJPH.L
7.9%
VJPB.L
7.1%

Здравоохранение

IJPH.L
6.3%
VJPB.L
5.9%

Потребительский защитный сектор

IJPH.L
3.6%
VJPB.L
4.2%

Сырьевые материалы

IJPH.L
3.0%
VJPB.L
4.3%

Недвижимость

IJPH.L
2.3%
VJPB.L
3.4%

Коммунальные услуги

IJPH.L
1.1%
VJPB.L
1.3%

Энергетика

IJPH.L
1.1%
VJPB.L
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с IJPH.L:
IJPH.L с SUJA.LIJPH.L с XSTC.LIJPH.L с XDJP.DEIJPH.L с EWJIJPH.L с XM1D.DEIJPH.L с ^N225IJPH.L с BRK-B
Часто сравнивают с VJPB.L:
VJPB.L с VJPA.LVJPB.L с VFEG.LVJPB.L с LGJG.LVJPB.L с VUAG.LVJPB.L с LCJP.LVJPB.L с PRIJ.LVJPB.L с VUAA.L

Доходность на риск

IJPH.L vs. VJPB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJPH.L
Ранг доходности на риск IJPH.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPH.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPH.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPH.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPH.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPH.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VJPB.L
Ранг доходности на риск VJPB.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPB.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPB.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPB.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPB.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPB.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPH.L c VJPB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating (VJPB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJPH.LVJPB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
1.91

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
2.70

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.36

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.41

3.16

+2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.27

10.23

+9.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJPH.L vs. VJPB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPH.L на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа VJPB.L равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPH.L и VJPB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJPH.LVJPB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

1.91

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.65

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.53

+0.20

Просадки

Сравнение просадок IJPH.L и VJPB.L

Максимальная просадка IJPH.L за все время составила -34.55%, что больше максимальной просадки VJPB.L в -24.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPH.L и VJPB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJPH.LVJPB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.55%

-24.65%

-9.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-10.67%

+1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.95%

-13.60%

-8.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.95%

-18.32%

-3.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.19%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-5.34%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

3.31%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPH.L и VJPB.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) составляет 3.51%, в то время как у Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating (VJPB.L) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что IJPH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VJPB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJPH.LVJPB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

3.88%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.39%

14.42%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.98%

17.70%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

15.47%

+3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

16.69%

+2.55%

Сравнение комиссий IJPH.L и VJPB.L

IJPH.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VJPB.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPH.L и VJPB.L

Ни IJPH.L, ни VJPB.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IJPH.L and VJPB.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VJPB.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VJPB.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.64% for IJPH.L.

IJPH.L tracks MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index, while VJPB.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.64% for IJPH.L and 0.15% for VJPB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJPH.L и VJPB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор