PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJPH.L с TPXG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJPH.L с TPXG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IJPH.L (iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF) and TPXG.L (Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY) are both Japan Equities funds - IJPH.L tracks the MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index while TPXG.L tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, IJPH.L returned 20.45%/yr vs 10.97%/yr for TPXG.L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. IJPH.L charges 0.64%/yr vs 0.20%/yr for TPXG.L.

Доходность

Сравнение доходности IJPH.L и TPXG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) и Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY (TPXG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IJPH.L торгуется в GBP, в то время как TPXG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TPXG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IJPH.L показывает доходность 19.91%, что значительно выше, чем у TPXG.L с доходностью 14.95%.

IJPH.L

1 день
-0.37%
1 месяц
5.15%
С начала года
19.91%
6 месяцев
21.81%
1 год
53.07%
3 года*
28.46%
5 лет*
20.45%
10 лет*
14.77%

TPXG.L

1 день
-0.19%
1 месяц
5.60%
С начала года
14.95%
6 месяцев
14.59%
1 год
32.01%
3 года*
16.91%
5 лет*
10.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJPH.L и TPXG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJPH.L
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF		19.91%29.38%23.82%34.19%-4.30%11.94%9.27%15.95%-15.90%15.05%
TPXG.L
Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY		14.95%18.33%8.12%13.45%-6.05%2.07%7.12%8.68%-2.90%7.54%

Correlation

The correlation between IJPH.L and TPXG.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2017 г.

0.36

Over the past year, IJPH.L and TPXG.L have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов IJPH.L и TPXG.L

Секторы
IJPH.L
TPXG.L

Промышленность

26.0%
10.8%

Технологии

19.1%
10.7%

Финансовые услуги

17.5%
20.0%

Потребительский циклический сектор

12.2%
19.2%

Коммуникационные услуги

7.9%
7.4%

Здравоохранение

6.3%
15.1%

Потребительский защитный сектор

3.6%
4.7%

Сырьевые материалы

3.0%
4.1%

Недвижимость

2.3%
1.5%

Коммунальные услуги

1.1%
3.0%

Энергетика

1.1%
3.7%

Промышленность

IJPH.L
26.0%
TPXG.L
10.8%

Технологии

IJPH.L
19.1%
TPXG.L
10.7%

Финансовые услуги

IJPH.L
17.5%
TPXG.L
20.0%

Потребительский циклический сектор

IJPH.L
12.2%
TPXG.L
19.2%

Коммуникационные услуги

IJPH.L
7.9%
TPXG.L
7.4%

Здравоохранение

IJPH.L
6.3%
TPXG.L
15.1%

Потребительский защитный сектор

IJPH.L
3.6%
TPXG.L
4.7%

Сырьевые материалы

IJPH.L
3.0%
TPXG.L
4.1%

Недвижимость

IJPH.L
2.3%
TPXG.L
1.5%

Коммунальные услуги

IJPH.L
1.1%
TPXG.L
3.0%

Энергетика

IJPH.L
1.1%
TPXG.L
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF

Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY

Часто сравнивают с IJPH.L:
IJPH.L с SUJA.LIJPH.L с XSTC.LIJPH.L с XDJP.DEIJPH.L с EWJIJPH.L с XM1D.DEIJPH.L с ^N225IJPH.L с BRK-B
Часто сравнивают с TPXG.L:
TPXG.L с EWJTPXG.L с VTTPXG.L с JPNL.LTPXG.L с VXUSTPXG.L с VOOTPXG.L с SPDWTPXG.L с SPY

Доходность на риск

IJPH.L vs. TPXG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJPH.L
Ранг доходности на риск IJPH.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPH.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPH.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPH.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPH.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPH.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
TPXG.L
Ранг доходности на риск TPXG.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPXG.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPXG.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPXG.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPXG.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPXG.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPH.L c TPXG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) и Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY (TPXG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJPH.LTPXG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
1.84

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
2.61

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.35

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.41

3.01

+2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.27

9.66

+9.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJPH.L vs. TPXG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPH.L на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа TPXG.L равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPH.L и TPXG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJPH.LTPXG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

1.84

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.98

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.87

-0.13

Просадки

Сравнение просадок IJPH.L и TPXG.L

Максимальная просадка IJPH.L за все время составила -34.55%, что больше максимальной просадки TPXG.L в -22.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPH.L и TPXG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJPH.LTPXG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.55%

-22.96%

-11.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-10.57%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.95%

-12.96%

-8.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.95%

-18.00%

-3.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.19%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-4.42%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

3.30%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPH.L и TPXG.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) составляет 3.51%, в то время как у Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY (TPXG.L) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что IJPH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPXG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJPH.LTPXG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

3.74%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.39%

14.16%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.98%

17.29%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

20.10%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

24.48%

-5.24%

Сравнение комиссий IJPH.L и TPXG.L

IJPH.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии TPXG.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPH.L и TPXG.L

Ни IJPH.L, ни TPXG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IJPH.L and TPXG.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TPXG.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TPXG.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.64% for IJPH.L.

IJPH.L tracks MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index, while TPXG.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.64% for IJPH.L and 0.20% for TPXG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJPH.L и TPXG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор