PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJPH.L с LGJG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJPH.L с LGJG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IJPH.L (iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF) and LGJG.L (L&G Japan Equity UCITS ETF) are both Japan Equities funds - IJPH.L tracks the MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index while LGJG.L tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, IJPH.L returned 20.45%/yr vs 10.06%/yr for LGJG.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IJPH.L charges 0.64%/yr vs 0.10%/yr for LGJG.L.

Доходность

Сравнение доходности IJPH.L и LGJG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IJPH.L торгуется в GBP, в то время как LGJG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGJG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IJPH.L показывает доходность 19.91%, что значительно выше, чем у LGJG.L с доходностью 14.69%.

IJPH.L

1 день
-0.37%
1 месяц
5.15%
С начала года
19.91%
6 месяцев
21.81%
1 год
53.07%
3 года*
28.46%
5 лет*
20.45%
10 лет*
14.77%

LGJG.L

1 день
-0.18%
1 месяц
6.18%
С начала года
14.69%
6 месяцев
14.39%
1 год
31.74%
3 года*
15.35%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJPH.L и LGJG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IJPH.L
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF		19.91%29.38%23.82%34.19%-4.30%11.94%9.27%14.22%
LGJG.L
L&G Japan Equity UCITS ETF		14.69%17.46%10.01%13.64%-6.84%1.78%13.24%11.39%

Correlation

The correlation between IJPH.L and LGJG.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2019 г.

0.75

The correlation between IJPH.L and LGJG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJPH.L и LGJG.L

Секторы
IJPH.L
LGJG.L

Промышленность

26.0%
24.2%

Технологии

19.1%
19.8%

Финансовые услуги

17.5%
17.4%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.5%

Коммуникационные услуги

7.9%
8.5%

Здравоохранение

6.3%
5.7%

Потребительский защитный сектор

3.6%
3.7%

Сырьевые материалы

3.0%
3.8%

Недвижимость

2.3%
2.7%

Коммунальные услуги

1.1%
1.0%

Энергетика

1.1%
0.7%

Промышленность

IJPH.L
26.0%
LGJG.L
24.2%

Технологии

IJPH.L
19.1%
LGJG.L
19.8%

Финансовые услуги

IJPH.L
17.5%
LGJG.L
17.4%

Потребительский циклический сектор

IJPH.L
12.2%
LGJG.L
12.5%

Коммуникационные услуги

IJPH.L
7.9%
LGJG.L
8.5%

Здравоохранение

IJPH.L
6.3%
LGJG.L
5.7%

Потребительский защитный сектор

IJPH.L
3.6%
LGJG.L
3.7%

Сырьевые материалы

IJPH.L
3.0%
LGJG.L
3.8%

Недвижимость

IJPH.L
2.3%
LGJG.L
2.7%

Коммунальные услуги

IJPH.L
1.1%
LGJG.L
1.0%

Энергетика

IJPH.L
1.1%
LGJG.L
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF

L&G Japan Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с IJPH.L:
IJPH.L с SUJA.LIJPH.L с XSTC.LIJPH.L с XDJP.DEIJPH.L с EWJIJPH.L с XM1D.DEIJPH.L с ^N225IJPH.L с BRK-B
Часто сравнивают с LGJG.L:
LGJG.L с LCJP.LLGJG.L с VJPB.LLGJG.L с SPPY.DELGJG.L с MXJP.LLGJG.L с VJPA.LLGJG.L с IGLT.LLGJG.L с VJPN.L

Доходность на риск

IJPH.L vs. LGJG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJPH.L
Ранг доходности на риск IJPH.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPH.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPH.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPH.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPH.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPH.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
LGJG.L
Ранг доходности на риск LGJG.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGJG.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGJG.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGJG.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGJG.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGJG.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPH.L c LGJG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJPH.LLGJG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
1.79

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
2.57

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.34

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.41

2.86

+2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.27

9.27

+10.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJPH.L vs. LGJG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPH.L на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа LGJG.L равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPH.L и LGJG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJPH.LLGJG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

1.79

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.65

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.64

+0.09

Просадки

Сравнение просадок IJPH.L и LGJG.L

Максимальная просадка IJPH.L за все время составила -34.55%, что больше максимальной просадки LGJG.L в -22.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPH.L и LGJG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJPH.LLGJG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.55%

-22.92%

-11.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-11.04%

+1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.95%

-13.84%

-8.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.95%

-18.20%

-3.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.18%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-5.15%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

3.42%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPH.L и LGJG.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) составляет 3.51%, в то время как у L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что IJPH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGJG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJPH.LLGJG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

3.71%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.39%

14.24%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.98%

17.63%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

15.58%

+3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

16.81%

+2.43%

Сравнение комиссий IJPH.L и LGJG.L

IJPH.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии LGJG.L в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPH.L и LGJG.L

Ни IJPH.L, ни LGJG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IJPH.L and LGJG.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGJG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGJG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.64% for IJPH.L.

IJPH.L tracks MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index, while LGJG.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.64% for IJPH.L and 0.10% for LGJG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJPH.L и LGJG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор