PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJPH.L с CNKY.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJPH.L с CNKY.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IJPH.L (iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF) and CNKY.L (iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)) are both Japan Equities funds from iShares - IJPH.L tracks the MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index while CNKY.L tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 10 years, IJPH.L returned 14.77%/yr vs 12.70%/yr for CNKY.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IJPH.L charges 0.64%/yr vs 0.48%/yr for CNKY.L.

Доходность

Сравнение доходности IJPH.L и CNKY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (CNKY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IJPH.L торгуется в GBP, в то время как CNKY.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNKY.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IJPH.L показывает доходность 19.91%, что значительно ниже, чем у CNKY.L с доходностью 31.80%. За последние 10 лет акции IJPH.L превзошли акции CNKY.L по среднегодовой доходности: 14.77% против 12.70% соответственно.

IJPH.L

1 день
-0.37%
1 месяц
5.15%
С начала года
19.91%
6 месяцев
21.81%
1 год
53.07%
3 года*
28.46%
5 лет*
20.45%
10 лет*
14.77%

CNKY.L

1 день
-1.22%
1 месяц
10.78%
С начала года
31.80%
6 месяцев
29.05%
1 год
63.73%
3 года*
20.46%
5 лет*
12.16%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJPH.L и CNKY.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJPH.L
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF		19.91%29.38%23.82%34.19%-4.30%11.94%9.27%15.95%-15.90%19.46%
CNKY.L
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)		31.80%20.64%9.15%15.02%-10.53%-4.18%21.18%16.38%-3.99%14.19%

Correlation

The correlation between IJPH.L and CNKY.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2012 г.

0.75

The correlation between IJPH.L and CNKY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJPH.L и CNKY.L

Секторы
IJPH.L
CNKY.L

Промышленность

26.0%
18.8%

Технологии

19.1%
32.6%

Финансовые услуги

17.5%
3.1%

Потребительский циклический сектор

12.2%
16.4%

Коммуникационные услуги

7.9%
14.0%

Здравоохранение

6.3%
6.4%

Потребительский защитный сектор

3.6%
3.0%

Сырьевые материалы

3.0%
4.1%

Недвижимость

2.3%
1.2%

Коммунальные услуги

1.1%
0.2%

Энергетика

1.1%
0.3%

Промышленность

IJPH.L
26.0%
CNKY.L
18.8%

Технологии

IJPH.L
19.1%
CNKY.L
32.6%

Финансовые услуги

IJPH.L
17.5%
CNKY.L
3.1%

Потребительский циклический сектор

IJPH.L
12.2%
CNKY.L
16.4%

Коммуникационные услуги

IJPH.L
7.9%
CNKY.L
14.0%

Здравоохранение

IJPH.L
6.3%
CNKY.L
6.4%

Потребительский защитный сектор

IJPH.L
3.6%
CNKY.L
3.0%

Сырьевые материалы

IJPH.L
3.0%
CNKY.L
4.1%

Недвижимость

IJPH.L
2.3%
CNKY.L
1.2%

Коммунальные услуги

IJPH.L
1.1%
CNKY.L
0.2%

Энергетика

IJPH.L
1.1%
CNKY.L
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с IJPH.L:
IJPH.L с SUJA.LIJPH.L с XSTC.LIJPH.L с XDJP.DEIJPH.L с EWJIJPH.L с XM1D.DEIJPH.L с ^N225IJPH.L с BRK-B
Часто сравнивают с CNKY.L:
CNKY.L с XDJP.LCNKY.L с SPYCNKY.L с S400.LCNKY.L с SJPA.LCNKY.L с VOOCNKY.L с LGUG.LCNKY.L с HSTC.L

Доходность на риск

IJPH.L vs. CNKY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJPH.L
Ранг доходности на риск IJPH.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPH.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPH.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPH.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPH.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPH.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
CNKY.L
Ранг доходности на риск CNKY.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNKY.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNKY.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNKY.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNKY.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNKY.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPH.L c CNKY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (CNKY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJPH.LCNKY.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.81

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
3.90

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.47

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.41

4.76

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.27

14.40

+4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJPH.L vs. CNKY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPH.L на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNKY.L равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPH.L и CNKY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJPH.LCNKY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

2.81

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.68

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.74

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.67

+0.06

Просадки

Сравнение просадок IJPH.L и CNKY.L

Максимальная просадка IJPH.L за все время составила -34.55%, что больше максимальной просадки CNKY.L в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPH.L и CNKY.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJPH.LCNKY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.55%

-23.61%

-10.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-13.32%

+3.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.95%

-19.39%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.95%

-20.83%

-1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.55%

-23.61%

-10.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-1.22%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-7.33%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

4.41%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPH.L и CNKY.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) составляет 3.51%, в то время как у iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (CNKY.L) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что IJPH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNKY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJPH.LCNKY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

6.86%

-3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.39%

17.88%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.98%

22.59%

-2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

17.76%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

17.22%

+2.02%

Сравнение комиссий IJPH.L и CNKY.L

IJPH.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии CNKY.L в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPH.L и CNKY.L

Ни IJPH.L, ни CNKY.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IJPH.L and CNKY.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CNKY.L is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CNKY.L is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.64% for IJPH.L.

IJPH.L tracks MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index, while CNKY.L tracks TOPIX TR JPY. Their fees differ too: 0.64% for IJPH.L and 0.48% for CNKY.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJPH.L и CNKY.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор