PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IJPH.L с CJPU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJPH.L с CJPU.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IJPH.L (iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF) and CJPU.L (iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)) are both Japan Equities funds from iShares - IJPH.L tracks the MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index while CJPU.L tracks the MSCI Japan Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, IJPH.L returned 14.80%/yr vs 8.56%/yr for CJPU.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IJPH.L charges 0.64%/yr vs 0.12%/yr for CJPU.L.

Доходность

Сравнение доходности IJPH.L и CJPU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) и iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CJPU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IJPH.L торгуется в GBP, в то время как CJPU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CJPU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IJPH.L показывает доходность 17.93%, что значительно выше, чем у CJPU.L с доходностью 12.60%. За последние 10 лет акции IJPH.L превзошли акции CJPU.L по среднегодовой доходности: 14.80% против 8.56% соответственно.

IJPH.L

1 день
-2.62%
1 месяц
-4.40%
6 месяцев
10.18%
С начала года
17.93%
1 год
45.87%
3 года*
26.59%
5 лет*
20.46%
10 лет*
14.80%

CJPU.L

1 день
-2.34%
1 месяц
-6.86%
6 месяцев
5.58%
С начала года
12.60%
1 год
30.09%
3 года*
14.94%
5 лет*
9.18%
10 лет*
8.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJPH.L и CJPU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJPH.L
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF		17.93%29.37%23.82%34.19%-4.30%11.94%9.27%15.94%-15.89%19.45%
CJPU.L
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)		12.60%17.14%9.20%14.24%-7.49%1.45%12.67%13.16%-8.37%13.37%

Correlation

The correlation between IJPH.L and CJPU.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2012 г.

0.63

Over the past year, IJPH.L and CJPU.L have become more correlated (0.88) than their long-term average of 0.63, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF

iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IJPH.L:
IJPH.L с SUJA.LIJPH.L с XSTC.LIJPH.L с XDJP.DEIJPH.L с EWJIJPH.L с XM1D.DEIJPH.L с ^N225IJPH.L с EWJV
Часто сравнивают с CJPU.L:
CJPU.L с LGJP.LCJPU.L с ISJP.LCJPU.L с N4US.LCJPU.L с XDJP.LCJPU.L с CNDX.LCJPU.L с CNKY.LCJPU.L с CSP1.L

Доходность на риск

IJPH.L vs. CJPU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJPH.L
Ранг доходности на риск IJPH.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPH.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPH.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPH.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPH.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPH.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
CJPU.L
Ранг доходности на риск CJPU.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CJPU.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CJPU.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CJPU.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CJPU.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CJPU.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPH.L c CJPU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) и iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CJPU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IJPH.LCJPU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.44

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.11

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.27

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

2.84

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.80

8.61

+7.19

IJPH.L vs. CJPU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPH.L на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа CJPU.L равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPH.L и CJPU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IJPH.L и CJPU.L

Максимальная просадка IJPH.L за все время составила -34.55%, что больше максимальной просадки CJPU.L в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPH.L и CJPU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJPH.LCJPU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.55%

-24.62%

-9.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-10.54%

+0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.95%

-14.29%

-7.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.95%

-18.51%

-3.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.55%

-24.62%

-9.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-8.44%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-6.35%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.49%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPH.L и CJPU.L

iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) и iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CJPU.L) имеют волатильность 7.16% и 6.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJPH.LCJPU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

6.83%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.01%

17.53%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.25%

20.79%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

17.07%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

16.77%

+2.17%

Сравнение комиссий IJPH.L и CJPU.L

IJPH.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии CJPU.L в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPH.L и CJPU.L

Ни IJPH.L, ни CJPU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IJPH.L and CJPU.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CJPU.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CJPU.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.64% for IJPH.L.

IJPH.L tracks MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index, while CJPU.L tracks MSCI Japan Index (Net). Their fees differ too: 0.64% for IJPH.L and 0.12% for CJPU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJPH.L и CJPU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор