PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJPA.L с PRIJ.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IJPA.L с PRIJ.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) и Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PRIJ.L).

IJPA.L и PRIJ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJPA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Investable Market Index (IMI). Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. PRIJ.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 30 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IJPA.L и PRIJ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) и Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PRIJ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJPA.L и PRIJ.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IJPA.L
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc		7.90%27.28%6.62%19.34%-16.16%0.16%14.98%12.55%
PRIJ.L
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)		7.15%24.50%7.20%19.78%-16.36%1.56%15.67%13.41%
Разные валюты инструментов

IJPA.L торгуется в USD, в то время как PRIJ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRIJ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IJPA.L показывает доходность 7.90%, что значительно выше, чем у PRIJ.L с доходностью 7.15%.

IJPA.L

1 день
5.65%
1 месяц
-3.08%
С начала года
7.90%
6 месяцев
12.92%
1 год
34.36%
3 года*
17.77%
5 лет*
7.53%
10 лет*
9.26%

PRIJ.L

1 день
4.85%
1 месяц
-5.16%
С начала года
7.15%
6 месяцев
9.96%
1 год
30.71%
3 года*
17.06%
5 лет*
7.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc

Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с IJPA.L:
IJPA.L с GLDIJPA.L с IAUIJPA.L с IJPD.LIJPA.L с IJPE.LIJPA.L с FBT.LIJPA.L с VJPB.LIJPA.L с JPJP.L
Часто сравнивают с PRIJ.L:
PRIJ.L с CSJP.LPRIJ.L с SJPA.LPRIJ.L с VJPB.LPRIJ.L с DXJSPRIJ.L с DXJG.LPRIJ.L с HSJP.LPRIJ.L с EEJG.L

Сравнение комиссий IJPA.L и PRIJ.L

IJPA.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии PRIJ.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IJPA.L
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc
PRIJ.L
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)

Доходность на риск

IJPA.L vs. PRIJ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJPA.L
Ранг доходности на риск IJPA.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPA.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPA.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPA.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPA.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPA.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PRIJ.L
Ранг доходности на риск PRIJ.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIJ.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIJ.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIJ.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIJ.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIJ.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPA.L c PRIJ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) и Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PRIJ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJPA.LPRIJ.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.48

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.12

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.90

2.34

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.72

8.64

+2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJPA.L vs. PRIJ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPA.L на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRIJ.L равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPA.L и PRIJ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJPA.LPRIJ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.48

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.42

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.53

-0.09

Корреляция

Корреляция между IJPA.L и PRIJ.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPA.L и PRIJ.L

Ни IJPA.L, ни PRIJ.L не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
IJPA.L
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRIJ.L
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)		0.00%0.00%1.89%1.89%2.17%1.82%1.71%1.89%

Просадки

Сравнение просадок IJPA.L и PRIJ.L

Максимальная просадка IJPA.L за все время составила -32.47%, примерно равная максимальной просадке PRIJ.L в -32.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPA.L и PRIJ.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IJPA.LPRIJ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.47%

-24.45%

-8.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-12.24%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.47%

-18.15%

-14.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.51%

-5.62%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-5.05%

-3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.17%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPA.L и PRIJ.L

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PRIJ.L) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что IJPA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRIJ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJPA.LPRIJ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.66%

8.21%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.26%

15.50%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.60%

20.71%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

17.58%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

18.33%

-1.58%