PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJPA.L с LGJG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IJPA.L с LGJG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L).

IJPA.L и LGJG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJPA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Investable Market Index (IMI). Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. LGJG.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 7 нояб. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IJPA.L и LGJG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJPA.L и LGJG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IJPA.L
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc		7.90%27.28%6.62%19.34%-16.16%0.16%14.98%14.75%
LGJG.L
L&G Japan Equity UCITS ETF		6.19%26.32%8.18%19.64%-16.80%1.10%16.44%15.53%
Разные валюты инструментов

IJPA.L торгуется в USD, в то время как LGJG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGJG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IJPA.L показывает доходность 7.90%, что значительно выше, чем у LGJG.L с доходностью 6.19%.

IJPA.L

1 день
5.65%
1 месяц
-3.08%
С начала года
7.90%
6 месяцев
12.92%
1 год
34.36%
3 года*
17.77%
5 лет*
7.53%
10 лет*
9.26%

LGJG.L

1 день
4.88%
1 месяц
-4.04%
С начала года
6.19%
6 месяцев
10.91%
1 год
32.59%
3 года*
17.66%
5 лет*
7.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc

L&G Japan Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с IJPA.L:
IJPA.L с GLDIJPA.L с IAUIJPA.L с IJPD.LIJPA.L с IJPE.LIJPA.L с FBT.LIJPA.L с VJPB.LIJPA.L с JPJP.L
Часто сравнивают с LGJG.L:
LGJG.L с LCJP.LLGJG.L с VJPB.LLGJG.L с MXJP.LLGJG.L с IGLT.LLGJG.L с SPPY.DELGJG.L с VJPA.LLGJG.L с VJPN.L

Сравнение комиссий IJPA.L и LGJG.L

IJPA.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии LGJG.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IJPA.L
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc
LGJG.L
L&G Japan Equity UCITS ETF

Доходность на риск

IJPA.L vs. LGJG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJPA.L
Ранг доходности на риск IJPA.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPA.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPA.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPA.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPA.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPA.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
LGJG.L
Ранг доходности на риск LGJG.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGJG.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGJG.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGJG.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGJG.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGJG.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPA.L c LGJG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJPA.LLGJG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.57

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.21

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.90

2.43

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.72

9.18

+1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJPA.L vs. LGJG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPA.L на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGJG.L равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPA.L и LGJG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJPA.LLGJG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.57

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.43

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.57

-0.13

Корреляция

Корреляция между IJPA.L и LGJG.L составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPA.L и LGJG.L

Ни IJPA.L, ни LGJG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IJPA.L и LGJG.L

Максимальная просадка IJPA.L за все время составила -32.47%, примерно равная максимальной просадке LGJG.L в -32.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPA.L и LGJG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IJPA.LLGJG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.47%

-22.92%

-9.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-11.04%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.47%

-18.20%

-14.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.51%

-5.76%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-5.19%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.00%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPA.L и LGJG.L

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L) с волатильностью 8.90%. Это указывает на то, что IJPA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGJG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJPA.LLGJG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.66%

8.90%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.26%

15.07%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.60%

20.74%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

17.65%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

18.55%

-1.80%