Сравнение IITU.L с NCLP.L
IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) and NCLP.L (WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while NCLP.L is a Uranium fund tracking the WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS Index. Both are passively managed. Over the past year, IITU.L returned 45.48% vs 47.28% for NCLP.L. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IITU.L charges 0.15%/yr vs 0.45%/yr for NCLP.L.
Доходность
Сравнение доходности IITU.L и NCLP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IITU.L показывает доходность 17.69%, что значительно выше, чем у NCLP.L с доходностью 3.72%.
IITU.L
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 17.69%
- 6 месяцев
- 18.41%
- 1 год
- 45.48%
- 3 года*
- 28.72%
- 5 лет*
- 23.93%
- 10 лет*
- 26.66%
NCLP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -13.16%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- 47.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IITU.L и NCLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 17.69% | 31.50% |
NCLP.L WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating | 3.72% | 56.86% |
Correlation
The correlation between IITU.L and NCLP.L is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г. | 0.50 |
The correlation between IITU.L and NCLP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IITU.L vs. NCLP.L — Ранг доходности на риск
IITU.L
NCLP.L
Сравнение IITU.L c NCLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) и WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating (NCLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IITU.L | NCLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.21 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 1.19 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | 2.55 | +4.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IITU.L и NCLP.L
Максимальная просадка IITU.L за все время составила -41.09%, что больше максимальной просадки NCLP.L в -39.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IITU.L и NCLP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IITU.L | NCLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.09% | -39.10% | -1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.76% | -39.10% | +22.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.27% | -30.71% | +23.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -14.45% | +6.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 18.27% | -11.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности IITU.L и NCLP.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) составляет 8.62%, в то время как у WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating (NCLP.L) волатильность равна 12.92%. Это указывает на то, что IITU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NCLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IITU.L | NCLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.62% | 12.92% | -4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.42% | 32.78% | -17.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.37% | 63.64% | -43.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.20% | 63.01% | -36.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.68% | 63.01% | -39.33% |
Сравнение комиссий IITU.L и NCLP.L
IITU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NCLP.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IITU.L и NCLP.L
Ни IITU.L, ни NCLP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IITU.L and NCLP.L have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for NCLP.L.
IITU.L is categorized as Technology Equities, while NCLP.L is Uranium. IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while NCLP.L tracks WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for IITU.L and 0.45% for NCLP.L.
Подберите оптимальное распределение для IITU.L и NCLP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор