Сравнение IITU.L с INTL.L
IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) and INTL.L (WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc) are both Technology Equities funds - IITU.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index while INTL.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IITU.L returned 25.50%/yr vs 17.23%/yr for INTL.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IITU.L charges 0.15%/yr vs 0.40%/yr for INTL.L.
Доходность
Сравнение доходности IITU.L и INTL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IITU.L показывает доходность 23.25%, что значительно ниже, чем у INTL.L с доходностью 49.02%.
IITU.L
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 14.24%
- С начала года
- 23.25%
- 6 месяцев
- 22.00%
- 1 год
- 53.38%
- 3 года*
- 30.94%
- 5 лет*
- 25.50%
- 10 лет*
- 27.26%
INTL.L
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 17.90%
- С начала года
- 49.02%
- 6 месяцев
- 46.71%
- 1 год
- 90.61%
- 3 года*
- 30.82%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IITU.L и INTL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 23.25% | 14.44% | 40.85% | 50.70% | -20.63% | 35.67% | 38.34% | 39.22% |
INTL.L WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc | 49.02% | 14.50% | 13.58% | 48.71% | -35.12% | 17.36% | 68.98% | 32.12% |
Correlation
The correlation between IITU.L and INTL.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2019 г. | 0.79 |
The correlation between IITU.L and INTL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов IITU.L и INTL.L
Секторы
IITU.L
INTL.L
Технологии
Энергетика
-
Промышленность
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
IITU.L
INTL.L
Энергетика
IITU.L
INTL.L
-
Промышленность
IITU.L
INTL.L
Сырьевые материалы
IITU.L
-
INTL.L
-
Коммуникационные услуги
IITU.L
-
INTL.L
Потребительский циклический сектор
IITU.L
-
INTL.L
Потребительский защитный сектор
IITU.L
-
INTL.L
Финансовые услуги
IITU.L
-
INTL.L
Здравоохранение
IITU.L
-
INTL.L
Недвижимость
IITU.L
-
INTL.L
-
Коммунальные услуги
IITU.L
-
INTL.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IITU.L vs. INTL.L — Ранг доходности на риск
IITU.L
INTL.L
Сравнение IITU.L c INTL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IITU.L | INTL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.56 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 6.14 | -2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.17 | 18.98 | -10.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IITU.L | INTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | 3.71 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | 0.67 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.94 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок IITU.L и INTL.L
Максимальная просадка IITU.L за все время составила -28.03%, что меньше максимальной просадки INTL.L в -37.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IITU.L и INTL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IITU.L | INTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.03% | -37.71% | +9.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.76% | -15.10% | -1.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.03% | -33.54% | +5.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.03% | -36.92% | +8.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -0.88% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -10.99% | +5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.51% | 4.90% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности IITU.L и INTL.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) составляет 7.01%, в то время как у WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L) волатильность равна 9.37%. Это указывает на то, что IITU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IITU.L | INTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 9.37% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.45% | 18.48% | -4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.60% | 24.97% | -5.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.94% | 25.61% | -3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 26.28% | -4.97% |
Сравнение комиссий IITU.L и INTL.L
IITU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии INTL.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IITU.L и INTL.L
Ни IITU.L, ни INTL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IITU.L and INTL.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for INTL.L.
IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while INTL.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for IITU.L and 0.40% for INTL.L.
Подберите оптимальное распределение для IITU.L и INTL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор