PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IITU.L с INFR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IITU.L с INFR.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) and INFR.L (iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while INFR.L is a Utilities Equities fund tracking the FTSE Global Core Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IITU.L returned 26.33%/yr vs 7.62%/yr for INFR.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. IITU.L charges 0.15%/yr vs 0.65%/yr for INFR.L.

Доходность

Сравнение доходности IITU.L и INFR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) и iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) (INFR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IITU.L показывает доходность 17.02%, что значительно выше, чем у INFR.L с доходностью 13.19%. За последние 10 лет акции IITU.L превзошли акции INFR.L по среднегодовой доходности: 26.33% против 7.62% соответственно.

IITU.L

1 день
-1.82%
1 месяц
-2.19%
С начала года
17.02%
6 месяцев
17.25%
1 год
39.79%
3 года*
29.16%
5 лет*
22.73%
10 лет*
26.33%

INFR.L

1 день
0.49%
1 месяц
1.11%
С начала года
13.19%
6 месяцев
14.12%
1 год
21.65%
3 года*
10.72%
5 лет*
7.62%
10 лет*
7.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IITU.L и INFR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		17.02%14.44%40.85%50.70%-20.63%35.67%38.34%44.21%4.28%25.57%
INFR.L
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)		13.19%5.13%10.76%-5.53%5.25%18.61%-5.27%20.12%3.61%4.58%

Correlation

The correlation between IITU.L and INFR.L is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г.

0.39

The correlation between IITU.L and INFR.L shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IITU.L и INFR.L

Секторы
IITU.L
INFR.L

Технологии

99.7%
1.1%

Энергетика

0.1%
16.2%

Промышленность

0.0%
21.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

1.1%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

5.3%

Коммунальные услуги

-

54.9%

Технологии

IITU.L
99.7%
INFR.L
1.1%

Энергетика

IITU.L
0.1%
INFR.L
16.2%

Промышленность

IITU.L
0.0%
INFR.L
21.5%

Сырьевые материалы

IITU.L

-

INFR.L

-

Коммуникационные услуги

IITU.L

-

INFR.L
1.1%

Потребительский циклический сектор

IITU.L

-

INFR.L

-

Потребительский защитный сектор

IITU.L

-

INFR.L

-

Финансовые услуги

IITU.L

-

INFR.L
0.0%

Здравоохранение

IITU.L

-

INFR.L

-

Недвижимость

IITU.L

-

INFR.L
5.3%

Коммунальные услуги

IITU.L

-

INFR.L
54.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с IITU.L:
IITU.L с VGTIITU.L с CNX1.LIITU.L с VUAG.LIITU.L с XLKIITU.L с SMGB.LIITU.L с XLKQ.LIITU.L с QQQ
Часто сравнивают с INFR.L:
INFR.L с DPGT.LINFR.L с IWDA.LINFR.L с IUIT.LINFR.L с IDWR.LINFR.L с ARCK.LINFR.L с FWRG.LINFR.L с VWRA.L

Доходность на риск

IITU.L vs. INFR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IITU.L
Ранг доходности на риск IITU.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
INFR.L
Ранг доходности на риск INFR.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFR.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFR.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFR.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFR.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFR.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IITU.L c INFR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) и iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) (INFR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IITU.LINFR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.02

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.84

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

4.16

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.92

10.00

-4.08

IITU.L vs. INFR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IITU.L на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INFR.L равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IITU.L и INFR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IITU.L и INFR.L

Максимальная просадка IITU.L за все время составила -41.09%, что меньше максимальной просадки INFR.L в -64.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IITU.L и INFR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IITU.LINFR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.09%

-64.87%

+23.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-5.19%

-11.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.03%

-11.19%

-16.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.03%

-23.29%

-4.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.03%

-26.75%

-1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-0.31%

-7.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-24.43%

+16.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.71%

2.16%

+4.55%

Волатильность

Сравнение волатильности IITU.L и INFR.L

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) имеет более высокую волатильность в 8.67% по сравнению с iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) (INFR.L) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что IITU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INFR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IITU.LINFR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.67%

4.37%

+4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

8.94%

+6.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.82%

10.74%

+10.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.28%

12.30%

+13.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.66%

14.00%

+9.66%

Сравнение комиссий IITU.L и INFR.L

IITU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии INFR.L в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IITU.L и INFR.L

IITU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INFR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INFR.L
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)		2.02%2.25%2.32%2.43%2.05%1.89%2.21%2.15%2.27%2.72%2.57%3.09%

Часто задаваемые вопросы

IITU.L and INFR.L have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for INFR.L.

IITU.L is categorized as Technology Equities, while INFR.L is Utilities Equities. IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while INFR.L tracks FTSE Global Core Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.15% for IITU.L and 0.65% for INFR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IITU.L и INFR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор