Сравнение IISIX с IMCDX
IISIX (Voya Strategic Income Opportunities Fund) and IMCDX (Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund) are both mutual funds - IISIX is a Nontraditional Bonds fund managed by Voya, while IMCDX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Voya. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. IISIX charges 0.61%/yr vs 0.10%/yr for IMCDX.
Доходность
Сравнение доходности IISIX и IMCDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IISIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- 3.41%
IMCDX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IISIX и IMCDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IISIX Voya Strategic Income Opportunities Fund | 0.89% | 5.94% | 6.78% | 6.69% | -8.19% | 1.54% | 1.46% | 8.47% | 1.65% | 5.87% |
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 6.44% | 8.51% | -13.79% | 0.08% | 8.35% | 13.65% | -1.77% | 9.40% |
Correlation
The correlation between IISIX and IMCDX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.49 |
The correlation between IISIX and IMCDX has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IISIX vs. IMCDX — Ранг доходности на риск
IISIX
IMCDX
Сравнение IISIX c IMCDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Strategic Income Opportunities Fund (IISIX) и Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund (IMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IISIX | IMCDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IISIX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок IISIX и IMCDX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IISIX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.64% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.91% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IISIX и IMCDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IISIX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.97% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.42% | — | — |
Сравнение комиссий IISIX и IMCDX
IISIX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии IMCDX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IISIX и IMCDX
Дивидендная доходность IISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, тогда как IMCDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IISIX Voya Strategic Income Opportunities Fund | 4.00% | 3.70% | 5.66% | 3.75% | 2.70% | 2.86% | 3.87% | 4.55% | 4.38% | 4.12% | 4.09% | 0.81% |
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 4.08% | 4.21% | 3.80% | 6.14% | 4.64% | 4.99% | 5.30% | 4.79% | 5.22% | 5.11% |
Часто задаваемые вопросы
IISIX and IMCDX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IISIX и IMCDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор