Сравнение IIGIX с THOIX
IIGIX (Voya Multi-Manager International Equity Fund) and THOIX (Thornburg Global Opportunities Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, IIGIX returned 7.67%/yr vs 13.25%/yr for THOIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IIGIX charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for THOIX.
Доходность
Сравнение доходности IIGIX и THOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IIGIX показывает доходность 9.35%, а THOIX немного ниже – 9.24%. За последние 10 лет акции IIGIX уступали акциям THOIX по среднегодовой доходности: 7.67% против 13.25% соответственно.
IIGIX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -2.47%
- 6 месяцев
- 7.03%
- С начала года
- 9.35%
- 1 год
- 17.97%
- 3 года*
- 14.09%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 7.67%
- Всё время*
- 6.02%
THOIX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.30%
- 6 месяцев
- 4.99%
- С начала года
- 9.24%
- 1 год
- 26.77%
- 3 года*
- 21.88%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 13.25%
- Всё время*
- 10.33%
Сравнение доходности по годам IIGIX и THOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIGIX Voya Multi-Manager International Equity Fund | 9.35% | 27.55% | 4.31% | 14.65% | -21.82% | 6.91% | 15.46% | 23.66% | -15.79% | 25.24% |
THOIX Thornburg Global Opportunities Fund | 9.24% | 41.04% | 13.08% | 16.26% | -10.12% | 14.72% | 22.50% | 28.74% | -20.72% | 22.03% |
Correlation
The correlation between IIGIX and THOIX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2011 г. | 0.83 |
The correlation between IIGIX and THOIX shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IIGIX vs. THOIX — Ранг доходности на риск
IIGIX
THOIX
Сравнение IIGIX c THOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Multi-Manager International Equity Fund (IIGIX) и Thornburg Global Opportunities Fund (THOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IIGIX | THOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.43 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 3.19 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 11.45 | -4.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IIGIX и THOIX
Максимальная просадка IIGIX за все время составила -37.67%, что меньше максимальной просадки THOIX в -64.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIGIX и THOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IIGIX | THOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.67% | -64.58% | +26.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.69% | -8.62% | -2.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.21% | -13.71% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.88% | -30.18% | -5.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.67% | -35.22% | -2.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -4.78% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -11.41% | +2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.40% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIGIX и THOIX
Voya Multi-Manager International Equity Fund (IIGIX) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Thornburg Global Opportunities Fund (THOIX) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что IIGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IIGIX | THOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 3.35% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 9.42% | +2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.87% | 11.82% | +3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.67% | 16.48% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 17.33% | -0.41% |
Сравнение комиссий IIGIX и THOIX
IIGIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии THOIX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIGIX и THOIX
Дивидендная доходность IIGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.47%, что больше доходности THOIX в 5.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIGIX Voya Multi-Manager International Equity Fund | 11.47% | 12.54% | 1.82% | 1.78% | 1.21% | 22.96% | 4.10% | 1.95% | 5.88% | 2.26% | 1.84% | 2.30% |
THOIX Thornburg Global Opportunities Fund | 5.88% | 6.42% | 5.70% | 5.70% | 4.00% | 14.39% | 6.70% | 1.47% | 2.65% | 0.67% | 0.82% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
IIGIX and THOIX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IIGIX has higher volatility (4.33%) compared to THOIX (3.35%). In terms of maximum drawdown, IIGIX dropped -37.67% vs THOIX's -64.58%.
THOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IIGIX и THOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор