Сравнение IHYG.L с JNKE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IHYG.L) и SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (JNKE.L).
IHYG.L и JNKE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHYG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 22 сент. 2023 г.. JNKE.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR. Фонд был запущен 3 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IHYG.L и JNKE.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHYG.L и JNKE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHYG.L iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) | -1.22% | 5.32% | 5.71% | 11.34% | -9.47% | 3.04% | 1.14% | 9.71% | -3.57% | 4.81% |
JNKE.L SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF | -1.06% | 5.01% | 5.84% | 11.68% | -10.56% | 2.88% | 1.85% | 10.51% | -4.34% | 4.97% |
Доходность по периодам
С начала года, IHYG.L показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у JNKE.L с доходностью -1.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IHYG.L имеют среднегодовую доходность 3.04%, а акции JNKE.L немного впереди с 3.05%.
IHYG.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 5.89%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 3.04%
JNKE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 3.54%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHYG.L и JNKE.L
IHYG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JNKE.L в 0.40%.
Доходность на риск
IHYG.L vs. JNKE.L — Ранг доходности на риск
IHYG.L
JNKE.L
Сравнение IHYG.L c JNKE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IHYG.L) и SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (JNKE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHYG.L | JNKE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.45 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 0.69 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.15 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 0.60 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 5.10 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHYG.L | JNKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.45 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.35 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.44 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.66 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между IHYG.L и JNKE.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHYG.L и JNKE.L
Дивидендная доходность IHYG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности JNKE.L в 5.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHYG.L iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5.27% | 5.44% | 6.10% | 5.41% | 3.70% | 3.07% | 3.67% | 3.76% | 3.68% | 3.77% | 4.03% | 4.59% |
JNKE.L SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF | 5.47% | 5.48% | 5.85% | 4.95% | 3.47% | 2.91% | 3.14% | 3.08% | 2.87% | 3.57% | 3.58% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок IHYG.L и JNKE.L
Максимальная просадка IHYG.L за все время составила -25.61%, примерно равная максимальной просадке JNKE.L в -25.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHYG.L и JNKE.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHYG.L | JNKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.61% | -25.52% | -0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -7.12% | +4.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.59% | -16.25% | +1.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.61% | -25.52% | -0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -1.77% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -2.26% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 0.83% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHYG.L и JNKE.L
Текущая волатильность для iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IHYG.L) составляет 1.84%, в то время как у SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (JNKE.L) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что IHYG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNKE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHYG.L | JNKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 7.08% | -5.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 7.20% | -4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 7.84% | -3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.37% | 6.30% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.77% | 6.94% | -0.17% |