PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IHYE.L с AT1D.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHYE.L с AT1D.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IHYE.L (iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and AT1D.L (Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist) are both exchange-traded funds - IHYE.L is a Corporate Bonds fund tracking the iBoxx USD Liquid High Yield Capped (USD), while AT1D.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IHYE.L returned 1.67%/yr vs 3.65%/yr for AT1D.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. IHYE.L charges 0.55%/yr vs 0.39%/yr for AT1D.L.

Доходность

Сравнение доходности IHYE.L и AT1D.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (IHYE.L) и Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist (AT1D.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IHYE.L торгуется в EUR, в то время как AT1D.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AT1D.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IHYE.L показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у AT1D.L с доходностью 5.14%.

IHYE.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
6 месяцев
0.48%
С начала года
0.98%
1 год
3.87%
3 года*
5.78%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—

AT1D.L

1 день
0.08%
1 месяц
1.82%
6 месяцев
3.16%
С начала года
5.14%
1 год
8.93%
3 года*
10.24%
5 лет*
3.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHYE.L и AT1D.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IHYE.L
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		0.98%6.77%5.11%8.05%-11.60%2.86%3.05%9.11%-4.45%
AT1D.L
Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist		5.14%-2.23%17.58%-1.25%-4.11%11.57%-0.85%22.10%-24.36%

Correlation

The correlation between IHYE.L and AT1D.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2018 г.

0.10

The correlation between IHYE.L and AT1D.L shifts across timeframes, from -0.02 (3 years) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с IHYE.L:
IHYE.L с CNDX.LIHYE.L с CSP1.LIHYE.L с EIMI.LIHYE.L с HYEM.LIHYE.L с IGLN.LIHYE.L с IITU.LIHYE.L с IUIT.L
Часто сравнивают с AT1D.L:
AT1D.L с AT1S.LAT1D.L с JR15.LAT1D.L с USDC.LAT1D.L с VUSC.LAT1D.L с AT1P.LAT1D.L с ERNA.LAT1D.L с FLOA.L

Доходность на риск

IHYE.L vs. AT1D.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHYE.L
Ранг доходности на риск IHYE.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHYE.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHYE.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHYE.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHYE.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHYE.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
AT1D.L
Ранг доходности на риск AT1D.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AT1D.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AT1D.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AT1D.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AT1D.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AT1D.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHYE.L c AT1D.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (IHYE.L) и Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist (AT1D.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IHYE.LAT1D.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.47

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
2.12

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

3.34

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.64

9.60

-3.96

IHYE.L vs. AT1D.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHYE.L на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AT1D.L равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHYE.L и AT1D.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IHYE.L и AT1D.L

Максимальная просадка IHYE.L за все время составила -22.54%, что меньше максимальной просадки AT1D.L в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHYE.L и AT1D.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHYE.LAT1D.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.54%

-31.21%

+8.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-2.95%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.70%

-12.08%

+7.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.54%

-22.52%

+6.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-0.45%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-7.59%

+4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

1.03%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IHYE.L и AT1D.L

Текущая волатильность для iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (IHYE.L) составляет 0.79%, в то время как у Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist (AT1D.L) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что IHYE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AT1D.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHYE.LAT1D.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

1.41%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

4.81%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

6.72%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.81%

9.71%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.12%

14.43%

-6.31%

Сравнение комиссий IHYE.L и AT1D.L

IHYE.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии AT1D.L в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHYE.L и AT1D.L

Дивидендная доходность IHYE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности AT1D.L в 5.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AT1D.L
Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist		5.99%6.07%6.14%6.24%5.79%4.25%5.63%5.59%1.12%
IHYE.L
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		6.19%6.07%6.32%5.59%5.13%4.35%4.82%5.59%3.88%

Часто задаваемые вопросы

IHYE.L and AT1D.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AT1D.L is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AT1D.L is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.55% for IHYE.L.

IHYE.L is categorized as Corporate Bonds, while AT1D.L is Preferred Stock/Convertible Bonds. IHYE.L tracks iBoxx USD Liquid High Yield Capped (USD), while AT1D.L tracks iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for IHYE.L and 0.39% for AT1D.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHYE.L и AT1D.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор