PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHYA.L с XHYA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHYA.L с XHYA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IHYA.L (iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)) and XHYA.DE (Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IHYA.L is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while XHYA.DE is a European High Yield Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Liquid High Yield. Both are passively managed. Over the past 5 years, IHYA.L returned 3.99%/yr vs 1.83%/yr for XHYA.DE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. IHYA.L charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for XHYA.DE.

Доходность

Сравнение доходности IHYA.L и XHYA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (IHYA.L) и Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF (XHYA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IHYA.L торгуется в USD, в то время как XHYA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XHYA.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IHYA.L показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у XHYA.DE с доходностью -0.07%.

IHYA.L

1 день
0.09%
1 месяц
-0.11%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.70%
1 год
6.95%
3 года*
8.29%
5 лет*
3.99%
10 лет*
—

XHYA.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.76%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.89%
3 года*
9.28%
5 лет*
1.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHYA.L и XHYA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHYA.L
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)		1.10%9.49%6.98%10.64%-8.87%3.72%5.07%12.63%-1.30%2.90%
XHYA.DE
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF		-0.07%17.94%0.08%14.39%-13.86%-5.16%11.99%7.40%-8.13%16.65%

Correlation

The correlation between IHYA.L and XHYA.DE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2017 г.

0.44

The correlation between IHYA.L and XHYA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)

Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с IHYA.L:
IHYA.L с HYGIHYA.L с XUHY.LIHYA.L с BRHYXIHYA.L с DHYA.LIHYA.L с SLXX.LIHYA.L с IS0R.DEIHYA.L с QQQ
Часто сравнивают с XHYA.DE:
XHYA.DE с CBU0.DEXHYA.DE с MTDD.DEXHYA.DE с AYE2.DEXHYA.DE с SXRH.DEXHYA.DE с HIGHXHYA.DE с IHYG.LXHYA.DE с AHYH.DE

Доходность на риск

IHYA.L vs. XHYA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHYA.L
Ранг доходности на риск IHYA.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHYA.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHYA.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHYA.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHYA.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHYA.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
XHYA.DE
Ранг доходности на риск XHYA.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHYA.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHYA.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHYA.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHYA.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHYA.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHYA.L c XHYA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (IHYA.L) и Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF (XHYA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHYA.LXHYA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
0.63

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
0.96

+2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.11

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

0.66

+1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.30

1.95

+10.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHYA.L vs. XHYA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHYA.L на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа XHYA.DE равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHYA.L и XHYA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHYA.LXHYA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

0.63

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.17

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.36

+0.21

Просадки

Сравнение просадок IHYA.L и XHYA.DE

Максимальная просадка IHYA.L за все время составила -22.58%, что меньше максимальной просадки XHYA.DE в -31.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHYA.L и XHYA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHYA.LXHYA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.58%

-31.55%

+8.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-7.50%

+4.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.83%

-7.54%

+2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.68%

-31.55%

+17.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-3.23%

+2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-7.91%

+5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

2.55%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности IHYA.L и XHYA.DE

Текущая волатильность для iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (IHYA.L) составляет 1.36%, в то время как у Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF (XHYA.DE) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что IHYA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XHYA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHYA.LXHYA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

1.76%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

5.97%

-3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58%

7.86%

-4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.81%

10.50%

-3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.89%

10.67%

-2.78%

Сравнение комиссий IHYA.L и XHYA.DE

IHYA.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XHYA.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHYA.L и XHYA.DE

Ни IHYA.L, ни XHYA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IHYA.L and XHYA.DE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XHYA.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XHYA.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for IHYA.L.

IHYA.L is categorized as High Yield Bonds, while XHYA.DE is European High Yield Bonds. IHYA.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while XHYA.DE tracks iBoxx® EUR Liquid High Yield. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.50% for IHYA.L and 0.20% for XHYA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHYA.L и XHYA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор