Сравнение IHCU.L с IUIT.L
IHCU.L (iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IHCU.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index NTR (USD), while IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IHCU.L returned 9.50%/yr vs 24.93%/yr for IUIT.L. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IHCU.L и IUIT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IHCU.L торгуется в GBp, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IHCU.L показывает доходность 5.35%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 15.89%. За последние 10 лет акции IHCU.L уступали акциям IUIT.L по среднегодовой доходности: 9.50% против 24.93% соответственно.
IHCU.L
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 6.67%
- 6 месяцев
- 4.07%
- С начала года
- 5.35%
- 1 год
- 23.48%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 9.50%
IUIT.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.96%
- 6 месяцев
- 16.27%
- С начала года
- 15.89%
- 1 год
- 28.75%
- 3 года*
- 27.39%
- 5 лет*
- 21.31%
- 10 лет*
- 24.93%
Сравнение доходности по годам IHCU.L и IUIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHCU.L iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) | 5.35% | 6.77% | 3.96% | -3.89% | 8.99% | 29.15% | 8.09% | 16.89% | 10.43% | 11.31% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 14.21% | 14.17% | 40.92% | 51.48% | -20.73% | 35.36% | 38.94% | 43.17% | 4.43% | 26.01% |
Correlation
The correlation between IHCU.L and IUIT.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.45 |
The correlation between IHCU.L and IUIT.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IHCU.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск
IHCU.L
IUIT.L
Сравнение IHCU.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IHCU.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IHCU.L | IUIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.69 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 4.01 | +1.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IHCU.L и IUIT.L
Максимальная просадка IHCU.L за все время составила -38.44%, что больше максимальной просадки IUIT.L в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHCU.L и IUIT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IHCU.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.44% | -28.01% | -10.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -16.96% | +5.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.98% | -28.01% | +4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.98% | -28.01% | +4.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.98% | -28.01% | +4.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -8.82% | +6.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.78% | -5.18% | -4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | 7.16% | -2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHCU.L и IUIT.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IHCU.L) составляет 5.51%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что IHCU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IHCU.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 7.02% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 17.25% | -5.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 22.06% | -6.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.32% | 23.18% | -2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.56% | 22.24% | -3.68% |
Сравнение комиссий IHCU.L и IUIT.L
И IHCU.L, и IUIT.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHCU.L и IUIT.L
Ни IHCU.L, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IHCU.L and IUIT.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IHCU.L and IUIT.L have the same expense ratio: 0.15% per year.
IHCU.L is categorized as Health & Biotech Equities, while IUIT.L is Technology Equities. IHCU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index NTR (USD), while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index.
Подберите оптимальное распределение для IHCU.L и IUIT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор