Сравнение IHCU.L с ISAC.L
IHCU.L (iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)) and ISAC.L (iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IHCU.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index NTR (USD), while ISAC.L is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, IHCU.L returned 9.50%/yr vs 12.12%/yr for ISAC.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IHCU.L charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for ISAC.L.
Доходность
Сравнение доходности IHCU.L и ISAC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IHCU.L торгуется в GBp, в то время как ISAC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISAC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IHCU.L показывает доходность 5.35%, что значительно ниже, чем у ISAC.L с доходностью 11.04%. За последние 10 лет акции IHCU.L уступали акциям ISAC.L по среднегодовой доходности: 9.50% против 12.12% соответственно.
IHCU.L
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 6.67%
- 6 месяцев
- 4.07%
- С начала года
- 5.35%
- 1 год
- 23.48%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 9.50%
ISAC.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.05%
- 6 месяцев
- 8.21%
- С начала года
- 11.04%
- 1 год
- 22.45%
- 3 года*
- 17.58%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- 12.12%
Сравнение доходности по годам IHCU.L и ISAC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHCU.L iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) | 5.35% | 6.77% | 3.96% | -3.89% | 8.99% | 29.15% | 8.09% | 16.89% | 10.43% | 11.31% |
ISAC.L iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | 9.89% | 13.64% | 19.87% | 16.44% | -8.43% | 19.97% | 12.26% | 20.97% | -4.37% | 13.64% |
Correlation
The correlation between IHCU.L and ISAC.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between IHCU.L and ISAC.L has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IHCU.L vs. ISAC.L — Ранг доходности на риск
IHCU.L
ISAC.L
Сравнение IHCU.L c ISAC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IHCU.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IHCU.L | ISAC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.34 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 3.25 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 11.81 | -6.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IHCU.L и ISAC.L
Максимальная просадка IHCU.L за все время составила -38.44%, что больше максимальной просадки ISAC.L в -25.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHCU.L и ISAC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IHCU.L | ISAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.44% | -25.84% | -12.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -6.88% | -4.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.98% | -18.33% | -5.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.98% | -18.33% | -5.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.98% | -25.84% | +1.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -2.18% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.78% | -3.51% | -6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | 1.90% | +2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHCU.L и ISAC.L
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IHCU.L) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что IHCU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IHCU.L | ISAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 3.10% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 9.98% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 12.41% | +2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.32% | 14.39% | +5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.56% | 15.40% | +3.16% |
Сравнение комиссий IHCU.L и ISAC.L
IHCU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ISAC.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHCU.L и ISAC.L
Ни IHCU.L, ни ISAC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IHCU.L and ISAC.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IHCU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IHCU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for ISAC.L.
IHCU.L is categorized as Health & Biotech Equities, while ISAC.L is Global Equities. IHCU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index NTR (USD), while ISAC.L tracks MSCI All Country World Index (Net). Their fees differ too: 0.15% for IHCU.L and 0.20% for ISAC.L.
Подберите оптимальное распределение для IHCU.L и ISAC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор