PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGWD.L с INFR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGWD.L с INFR.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IGWD.L (iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF Accumulating) and INFR.L (iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - IGWD.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World 100% Hedged to GBP Index, while INFR.L is a Utilities Equities fund tracking the FTSE Global Core Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGWD.L returned 12.23%/yr vs 8.66%/yr for INFR.L. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. IGWD.L charges 0.55%/yr vs 0.65%/yr for INFR.L.

Доходность

Сравнение доходности IGWD.L и INFR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF Accumulating (IGWD.L) и iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) (INFR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IGWD.L торгуется в GBP, в то время как INFR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INFR.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IGWD.L показывает доходность 9.78%, а INFR.L немного ниже – 9.52%. За последние 10 лет акции IGWD.L превзошли акции INFR.L по среднегодовой доходности: 12.23% против 8.66% соответственно.

IGWD.L

1 день
0.11%
1 месяц
4.42%
С начала года
9.78%
6 месяцев
10.82%
1 год
25.97%
3 года*
20.22%
5 лет*
11.96%
10 лет*
12.23%

INFR.L

1 день
-1.24%
1 месяц
-2.23%
С начала года
9.52%
6 месяцев
8.44%
1 год
16.29%
3 года*
9.33%
5 лет*
7.61%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGWD.L и INFR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGWD.L
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF Accumulating		9.78%18.77%21.32%22.41%-17.62%24.09%11.29%24.33%-8.94%17.26%
INFR.L
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)		9.52%5.90%11.49%-4.96%5.77%19.54%-4.70%20.82%4.39%5.41%

Correlation

The correlation between IGWD.L and INFR.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2010 г.

0.45

The correlation between IGWD.L and INFR.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IGWD.L и INFR.L

Секторы
IGWD.L
INFR.L

Технологии

28.3%
0.7%

Финансовые услуги

15.7%
0.0%

Промышленность

11.4%
20.8%

Потребительский циклический сектор

9.3%

-

Коммуникационные услуги

9.3%
1.0%

Здравоохранение

8.8%

-

Потребительский защитный сектор

5.2%

-

Энергетика

4.2%
16.4%

Сырьевые материалы

3.3%

-

Коммунальные услуги

2.7%
56.0%

Недвижимость

1.9%
5.0%

Технологии

IGWD.L
28.3%
INFR.L
0.7%

Финансовые услуги

IGWD.L
15.7%
INFR.L
0.0%

Промышленность

IGWD.L
11.4%
INFR.L
20.8%

Потребительский циклический сектор

IGWD.L
9.3%
INFR.L

-

Коммуникационные услуги

IGWD.L
9.3%
INFR.L
1.0%

Здравоохранение

IGWD.L
8.8%
INFR.L

-

Потребительский защитный сектор

IGWD.L
5.2%
INFR.L

-

Энергетика

IGWD.L
4.2%
INFR.L
16.4%

Сырьевые материалы

IGWD.L
3.3%
INFR.L

-

Коммунальные услуги

IGWD.L
2.7%
INFR.L
56.0%

Недвижимость

IGWD.L
1.9%
INFR.L
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF Accumulating

iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с IGWD.L:
IGWD.L с IWDA.LIGWD.L с CNDX.LIGWD.L с CSP1.LIGWD.L с IITU.LIGWD.L с SMT.LIGWD.L с EIMI.LIGWD.L с ISAC.L
Часто сравнивают с INFR.L:
INFR.L с DPGT.LINFR.L с IWDA.LINFR.L с IUIT.LINFR.L с ARCK.LINFR.L с FWRG.LINFR.L с IDWR.LINFR.L с WUTI.L

Доходность на риск

IGWD.L vs. INFR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGWD.L
Ранг доходности на риск IGWD.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGWD.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGWD.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGWD.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGWD.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGWD.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
INFR.L
Ранг доходности на риск INFR.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFR.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFR.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFR.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFR.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFR.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGWD.L c INFR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF Accumulating (IGWD.L) и iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) (INFR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGWD.LINFR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
1.55

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
2.19

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.27

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

3.13

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.65

7.96

+6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGWD.L vs. INFR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGWD.L на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа INFR.L равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGWD.L и INFR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGWD.LINFR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

1.55

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.62

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.61

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.52

+0.21

Просадки

Сравнение просадок IGWD.L и INFR.L

Максимальная просадка IGWD.L за все время составила -35.37%, примерно равная максимальной просадке INFR.L в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGWD.L и INFR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGWD.LINFR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.37%

-34.25%

-1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

-5.19%

-2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.58%

-11.08%

-6.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.08%

-22.87%

-0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.37%

-26.75%

-8.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-3.70%

+3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-6.12%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

2.04%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IGWD.L и INFR.L

Текущая волатильность для iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF Accumulating (IGWD.L) составляет 3.13%, в то время как у iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) (INFR.L) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что IGWD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INFR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGWD.LINFR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

3.92%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

8.92%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.44%

10.49%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.78%

12.26%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

14.10%

+1.37%

Сравнение комиссий IGWD.L и INFR.L

IGWD.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии INFR.L в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGWD.L и INFR.L

IGWD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INFR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGWD.L
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INFR.L
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)		2.82%2.97%2.96%3.02%2.54%2.60%2.84%2.70%2.99%3.51%3.45%4.75%

Часто задаваемые вопросы

IGWD.L and INFR.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IGWD.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IGWD.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for INFR.L.

IGWD.L is categorized as Global Equities, while INFR.L is Utilities Equities. IGWD.L tracks MSCI World 100% Hedged to GBP Index, while INFR.L tracks FTSE Global Core Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.55% for IGWD.L and 0.65% for INFR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGWD.L и INFR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор