PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGUS.L с ISAC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGUS.L с ISAC.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IGUS.L (iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF) and ISAC.L (iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IGUS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while ISAC.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGUS.L returned 13.48%/yr vs 13.47%/yr for ISAC.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IGUS.L и ISAC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (IGUS.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IGUS.L торгуется в GBp, в то время как ISAC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISAC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IGUS.L показывает доходность 9.82%, что значительно ниже, чем у ISAC.L с доходностью 11.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGUS.L имеют среднегодовую доходность 13.48%, а акции ISAC.L немного отстают с 13.47%.

IGUS.L

1 день
0.06%
1 месяц
3.38%
С начала года
9.82%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.91%
3 года*
21.32%
5 лет*
12.46%
10 лет*
13.48%

ISAC.L

1 день
-0.10%
1 месяц
3.84%
С начала года
11.99%
6 месяцев
11.97%
1 год
29.83%
3 года*
18.15%
5 лет*
12.59%
10 лет*
13.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGUS.L и ISAC.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGUS.L
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF		9.82%17.39%24.64%24.49%-20.60%28.57%14.63%27.27%-7.47%19.85%
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)		11.96%13.64%19.87%16.44%-8.43%19.97%12.26%20.98%-4.37%13.63%

Correlation

The correlation between IGUS.L and ISAC.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2011 г.

0.75

The correlation between IGUS.L and ISAC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGUS.L и ISAC.L

Секторы
IGUS.L
ISAC.L

Технологии

35.6%
33.9%

Финансовые услуги

11.8%
17.3%

Коммуникационные услуги

11.2%
8.6%

Потребительский циклический сектор

10.2%
8.5%

Здравоохранение

8.5%
7.8%

Промышленность

8.3%
9.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.4%

Энергетика

3.5%
3.6%

Коммунальные услуги

2.3%
2.2%

Недвижимость

1.9%
1.2%

Сырьевые материалы

1.8%
2.9%

Технологии

IGUS.L
35.6%
ISAC.L
33.9%

Финансовые услуги

IGUS.L
11.8%
ISAC.L
17.3%

Коммуникационные услуги

IGUS.L
11.2%
ISAC.L
8.6%

Потребительский циклический сектор

IGUS.L
10.2%
ISAC.L
8.5%

Здравоохранение

IGUS.L
8.5%
ISAC.L
7.8%

Промышленность

IGUS.L
8.3%
ISAC.L
9.0%

Потребительский защитный сектор

IGUS.L
4.9%
ISAC.L
4.4%

Энергетика

IGUS.L
3.5%
ISAC.L
3.6%

Коммунальные услуги

IGUS.L
2.3%
ISAC.L
2.2%

Недвижимость

IGUS.L
1.9%
ISAC.L
1.2%

Сырьевые материалы

IGUS.L
1.8%
ISAC.L
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF

iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IGUS.L:
IGUS.L с VUAG.LIGUS.L с VUSA.LIGUS.L с CSP1.LIGUS.L с WENS.LIGUS.L с JPJP.LIGUS.L с SAEMXIGUS.L с GSPX.L
Часто сравнивают с ISAC.L:
ISAC.L с VWRA.LISAC.L с SSAC.LISAC.L с IWDA.LISAC.L с VTISAC.L с SWDA.LISAC.L с VOOISAC.L с SWRD.L

Доходность на риск

IGUS.L vs. ISAC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGUS.L
Ранг доходности на риск IGUS.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGUS.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGUS.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGUS.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGUS.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGUS.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ISAC.L
Ранг доходности на риск ISAC.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISAC.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISAC.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISAC.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISAC.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISAC.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGUS.L c ISAC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (IGUS.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGUS.LISAC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.52

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.47

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.47

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

4.35

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.92

16.70

-2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGUS.L vs. ISAC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGUS.L на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISAC.L равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGUS.L и ISAC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGUS.LISAC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.52

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.88

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.87

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.86

-0.03

Просадки

Сравнение просадок IGUS.L и ISAC.L

Максимальная просадка IGUS.L за все время составила -36.66%, что больше максимальной просадки ISAC.L в -25.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGUS.L и ISAC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGUS.LISAC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.66%

-25.84%

-10.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-6.88%

-1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.98%

-18.33%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-18.33%

-7.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.66%

-25.84%

-10.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.36%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-3.56%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.80%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IGUS.L и ISAC.L

Текущая волатильность для iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (IGUS.L) составляет 3.21%, в то время как у iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что IGUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGUS.LISAC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

3.70%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

9.23%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

11.88%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

14.28%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

15.48%

+1.10%

Сравнение комиссий IGUS.L и ISAC.L

И IGUS.L, и ISAC.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGUS.L и ISAC.L

Ни IGUS.L, ни ISAC.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IGUS.L and ISAC.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IGUS.L and ISAC.L have the same expense ratio: 0.20% per year.

IGUS.L is categorized as S&P 500, while ISAC.L is Global Equities. IGUS.L tracks S&P 500 Index, while ISAC.L tracks MSCI ACWI Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGUS.L и ISAC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор