Сравнение IGSU.L с BATG.L
IGSU.L (iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc)) and BATG.L (L&G Battery Value-Chain UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IGSU.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while BATG.L is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Battery Value-Chain Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IGSU.L returned 10.24%/yr vs 14.87%/yr for BATG.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGSU.L charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for BATG.L.
Доходность
Сравнение доходности IGSU.L и BATG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGSU.L торгуется в USD, в то время как BATG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BATG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGSU.L показывает доходность 6.97%, что значительно ниже, чем у BATG.L с доходностью 26.81%.
IGSU.L
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 6.97%
- 6 месяцев
- 9.48%
- 1 год
- 20.59%
- 3 года*
- 17.29%
- 5 лет*
- 10.24%
- 10 лет*
- 11.98%
BATG.L
- 1 день
- -5.30%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- 26.81%
- 6 месяцев
- 30.81%
- 1 год
- 113.57%
- 3 года*
- 25.22%
- 5 лет*
- 14.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGSU.L и BATG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSU.L iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) | 6.97% | 22.56% | 10.93% | 26.36% | -17.16% | 21.45% | 13.60% | 25.67% | -12.32% |
BATG.L L&G Battery Value-Chain UCITS ETF | 26.81% | 72.52% | -1.20% | 8.25% | -14.18% | 15.94% | 80.75% | 17.48% | -45.00% |
Correlation
The correlation between IGSU.L and BATG.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2018 г. | 0.72 |
The correlation between IGSU.L and BATG.L shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов IGSU.L и BATG.L
Секторы
IGSU.L
BATG.L
Технологии
Финансовые услуги
-
Промышленность
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
Энергетика
-
Потребительский циклический сектор
Коммунальные услуги
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Недвижимость
-
Технологии
IGSU.L
BATG.L
Финансовые услуги
IGSU.L
BATG.L
-
Промышленность
IGSU.L
BATG.L
Здравоохранение
IGSU.L
BATG.L
-
Сырьевые материалы
IGSU.L
BATG.L
Энергетика
IGSU.L
BATG.L
-
Потребительский циклический сектор
IGSU.L
BATG.L
Коммунальные услуги
IGSU.L
BATG.L
Коммуникационные услуги
IGSU.L
BATG.L
-
Потребительский защитный сектор
IGSU.L
BATG.L
-
Недвижимость
IGSU.L
BATG.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGSU.L vs. BATG.L — Ранг доходности на риск
IGSU.L
BATG.L
Сравнение IGSU.L c BATG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) (IGSU.L) и L&G Battery Value-Chain UCITS ETF (BATG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGSU.L | BATG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.56 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 7.83 | -5.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | 25.00 | -16.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGSU.L | BATG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 3.78 | -2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.52 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.44 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок IGSU.L и BATG.L
Максимальная просадка IGSU.L за все время составила -33.33%, что меньше максимальной просадки BATG.L в -57.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSU.L и BATG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGSU.L | BATG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.33% | -57.13% | +23.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -14.42% | +5.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.81% | -34.08% | +19.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.15% | -34.08% | +6.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -10.50% | +8.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.54% | -19.88% | +14.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 4.53% | -2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGSU.L и BATG.L
Текущая волатильность для iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) (IGSU.L) составляет 3.90%, в то время как у L&G Battery Value-Chain UCITS ETF (BATG.L) волатильность равна 11.72%. Это указывает на то, что IGSU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BATG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGSU.L | BATG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 11.72% | -7.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 24.14% | -13.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 29.91% | -16.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.44% | 28.38% | -12.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 28.71% | -12.84% |
Сравнение комиссий IGSU.L и BATG.L
IGSU.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BATG.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGSU.L и BATG.L
Ни IGSU.L, ни BATG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IGSU.L and BATG.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BATG.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BATG.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for IGSU.L.
IGSU.L is categorized as Global Equities, while BATG.L is Alternative Energy Equities. IGSU.L tracks MSCI ACWI NR USD, while BATG.L tracks Solactive Battery Value-Chain Index. They also come from different issuers: iShares and Legal & General Investment Management. Their fees differ too: 0.60% for IGSU.L and 0.49% for BATG.L.
Подберите оптимальное распределение для IGSU.L и BATG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор