PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGSG.AS с VWRP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IGSG.AS и VWRP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (IGSG.AS) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IGSG.AS торгуется в EUR, в то время как VWRP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IGSG.AS показывает доходность 10.10%, что значительно ниже, чем у VWRP.L с доходностью 12.92%.


IGSG.AS

1 день
0.07%
1 месяц
4.14%
С начала года
10.10%
6 месяцев
10.70%
1 год
20.93%
3 года*
14.82%
5 лет*
11.67%
10 лет*
12.01%

VWRP.L

1 день
-0.12%
1 месяц
5.12%
С начала года
12.92%
6 месяцев
13.53%
1 год
26.51%
3 года*
17.81%
5 лет*
12.32%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGSG.AS и VWRP.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IGSG.AS
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF
10.10%8.59%18.22%22.31%-12.70%31.66%4.00%7.16%
VWRP.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating
12.94%8.00%25.37%18.09%-13.13%27.81%6.17%7.65%

Correlation

The correlation between IGSG.AS and VWRP.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г.

0.90

The correlation between IGSG.AS and VWRP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating

Доходность на риск

IGSG.AS vs. VWRP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGSG.AS
Ранг доходности на риск IGSG.AS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGSG.AS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGSG.AS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGSG.AS: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGSG.AS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGSG.AS: 6363
Ранг коэф-та Мартина

VWRP.L
Ранг доходности на риск VWRP.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRP.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRP.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRP.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRP.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRP.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGSG.AS c VWRP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (IGSG.AS) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGSG.ASVWRP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.45

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

3.95

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.26

16.55

-5.29

IGSG.AS vs. VWRP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGSG.AS на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWRP.L равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGSG.AS и VWRP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGSG.ASVWRP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.38

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.90

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.80

-0.68

Просадки

Сравнение просадок IGSG.AS и VWRP.L

Максимальная просадка IGSG.AS за все время составила -44.01%, что больше максимальной просадки VWRP.L в -32.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSG.AS и VWRP.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IGSG.ASVWRP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.01%

-32.57%

-11.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-6.69%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.27%

-19.97%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.27%

-19.97%

+0.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.64%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.77%

-4.61%

-7.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

1.60%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IGSG.AS и VWRP.L

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (IGSG.AS) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что IGSG.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IGSG.ASVWRP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

2.79%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

7.98%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.06%

11.08%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

13.66%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

15.97%

+0.29%

Сравнение комиссий IGSG.AS и VWRP.L

IGSG.AS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VWRP.L в 0.22%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGSG.AS и VWRP.L

Ни IGSG.AS, ни VWRP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


IGSG.AS and VWRP.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWRP.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWRP.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.60% for IGSG.AS.

IGSG.AS tracks MSCI ACWI NR USD, while VWRP.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for IGSG.AS and 0.22% for VWRP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGSG.AS и VWRP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор