Сравнение IGSG.AS с VWRP.L
IGSG.AS (iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF) and VWRP.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating) are both Global Equities funds - IGSG.AS tracks the MSCI ACWI NR USD while VWRP.L tracks the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IGSG.AS returned 11.67%/yr vs 12.32%/yr for VWRP.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IGSG.AS charges 0.60%/yr vs 0.22%/yr for VWRP.L.
Доходность
Сравнение доходности IGSG.AS и VWRP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGSG.AS торгуется в EUR, в то время как VWRP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGSG.AS показывает доходность 10.10%, что значительно ниже, чем у VWRP.L с доходностью 12.92%.
IGSG.AS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 10.70%
- 1 год
- 20.93%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 12.01%
VWRP.L
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 5.12%
- С начала года
- 12.92%
- 6 месяцев
- 13.53%
- 1 год
- 26.51%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGSG.AS и VWRP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSG.AS iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF | 10.10% | 8.59% | 18.22% | 22.31% | -12.70% | 31.66% | 4.00% | 7.16% |
VWRP.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 12.94% | 8.00% | 25.37% | 18.09% | -13.13% | 27.81% | 6.17% | 7.65% |
Correlation
The correlation between IGSG.AS and VWRP.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г. | 0.90 |
The correlation between IGSG.AS and VWRP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGSG.AS vs. VWRP.L — Ранг доходности на риск
IGSG.AS
VWRP.L
Сравнение IGSG.AS c VWRP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (IGSG.AS) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGSG.AS | VWRP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.45 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 3.95 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.26 | 16.55 | -5.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGSG.AS | VWRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 2.38 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.90 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.80 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок IGSG.AS и VWRP.L
Максимальная просадка IGSG.AS за все время составила -44.01%, что больше максимальной просадки VWRP.L в -32.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSG.AS и VWRP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGSG.AS | VWRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.01% | -32.57% | -11.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.12% | -6.69% | -0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.27% | -19.97% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.27% | -19.97% | +0.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -0.64% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.77% | -4.61% | -7.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 1.60% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGSG.AS и VWRP.L
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (IGSG.AS) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что IGSG.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGSG.AS | VWRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 2.79% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.47% | 7.98% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.06% | 11.08% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 13.66% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.26% | 15.97% | +0.29% |
Сравнение комиссий IGSG.AS и VWRP.L
IGSG.AS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VWRP.L в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGSG.AS и VWRP.L
Ни IGSG.AS, ни VWRP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IGSG.AS and VWRP.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWRP.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWRP.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.60% for IGSG.AS.
IGSG.AS tracks MSCI ACWI NR USD, while VWRP.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for IGSG.AS and 0.22% for VWRP.L.
Подберите оптимальное распределение для IGSG.AS и VWRP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор