PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGSG.AS с CSPX.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGSG.AS с CSPX.AS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IGSG.AS (iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF) and CSPX.AS (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IGSG.AS is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while CSPX.AS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGSG.AS returned 12.01%/yr vs 14.96%/yr for CSPX.AS. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IGSG.AS charges 0.60%/yr vs 0.07%/yr for CSPX.AS.

Доходность

Сравнение доходности IGSG.AS и CSPX.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (IGSG.AS) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGSG.AS показывает доходность 10.10%, что значительно ниже, чем у CSPX.AS с доходностью 11.52%. За последние 10 лет акции IGSG.AS уступали акциям CSPX.AS по среднегодовой доходности: 12.01% против 14.96% соответственно.

IGSG.AS

1 день
0.07%
1 месяц
4.14%
С начала года
10.10%
6 месяцев
10.70%
1 год
20.93%
3 года*
14.82%
5 лет*
11.67%
10 лет*
12.01%

CSPX.AS

1 день
-0.10%
1 месяц
4.40%
С начала года
11.52%
6 месяцев
10.96%
1 год
25.56%
3 года*
18.87%
5 лет*
14.77%
10 лет*
14.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGSG.AS и CSPX.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGSG.AS
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		10.10%8.59%18.22%22.31%-12.70%31.66%4.00%28.06%-4.00%7.54%
CSPX.AS
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		11.52%4.00%33.87%22.28%-14.24%40.26%7.72%32.99%-0.36%7.13%

Correlation

The correlation between IGSG.AS and CSPX.AS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2014 г.

0.90

The correlation between IGSG.AS and CSPX.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с IGSG.AS:
IGSG.AS с IGSU.LIGSG.AS с UETW.DEIGSG.AS с VOOIGSG.AS с CSPX.LIGSG.AS с VYMIGSG.AS с WPAD.ASIGSG.AS с SWRD.AS
Часто сравнивают с CSPX.AS:
CSPX.AS с CSPX.LCSPX.AS с VUSA.LCSPX.AS с VOOCSPX.AS с SPYCSPX.AS с CNDX.ASCSPX.AS с VUSD.LCSPX.AS с SPYL.DE

Доходность на риск

IGSG.AS vs. CSPX.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGSG.AS
Ранг доходности на риск IGSG.AS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGSG.AS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGSG.AS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGSG.AS: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGSG.AS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGSG.AS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CSPX.AS
Ранг доходности на риск CSPX.AS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.AS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.AS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.AS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.AS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.AS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGSG.AS c CSPX.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (IGSG.AS) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGSG.ASCSPX.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.25

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
3.06

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

3.57

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.26

12.76

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGSG.AS vs. CSPX.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGSG.AS на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSPX.AS равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGSG.AS и CSPX.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGSG.ASCSPX.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.25

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.96

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.92

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.93

-0.80

Просадки

Сравнение просадок IGSG.AS и CSPX.AS

Максимальная просадка IGSG.AS за все время составила -44.01%, что больше максимальной просадки CSPX.AS в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSG.AS и CSPX.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGSG.ASCSPX.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.01%

-33.65%

-10.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-7.11%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.27%

-23.37%

+4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.27%

-23.37%

+4.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.91%

-33.65%

+0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.40%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.77%

-4.28%

-7.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.00%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IGSG.AS и CSPX.AS

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (IGSG.AS) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что IGSG.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGSG.ASCSPX.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

2.59%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

7.37%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.06%

11.26%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

15.13%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

16.05%

+0.21%

Сравнение комиссий IGSG.AS и CSPX.AS

IGSG.AS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CSPX.AS в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGSG.AS и CSPX.AS

Ни IGSG.AS, ни CSPX.AS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IGSG.AS and CSPX.AS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSPX.AS is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSPX.AS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.60% for IGSG.AS.

IGSG.AS is categorized as Global Equities, while CSPX.AS is S&P 500. IGSG.AS tracks MSCI ACWI NR USD, while CSPX.AS tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.60% for IGSG.AS and 0.07% for CSPX.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGSG.AS и CSPX.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор