Сравнение IGNAX с GAGEX
IGNAX (Delaware Ivy Natural Resources Fund) and GAGEX (Guinness Atkinson Global Energy Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, IGNAX returned 7.55%/yr vs 7.22%/yr for GAGEX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IGNAX charges 1.82%/yr vs 1.46%/yr for GAGEX.
Доходность
Сравнение доходности IGNAX и GAGEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGNAX показывает доходность 20.68%, что значительно ниже, чем у GAGEX с доходностью 35.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGNAX имеют среднегодовую доходность 7.55%, а акции GAGEX немного отстают с 7.22%.
IGNAX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 20.68%
- 6 месяцев
- 23.20%
- 1 год
- 55.00%
- 3 года*
- 21.17%
- 5 лет*
- 15.08%
- 10 лет*
- 7.55%
GAGEX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- 35.23%
- 6 месяцев
- 32.30%
- 1 год
- 56.52%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- 17.34%
- 10 лет*
- 7.22%
Сравнение доходности по годам IGNAX и GAGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGNAX Delaware Ivy Natural Resources Fund | 20.68% | 38.01% | -0.56% | 1.26% | 17.52% | 26.06% | -12.38% | 9.24% | -23.79% | 2.89% |
GAGEX Guinness Atkinson Global Energy Fund | 35.23% | 16.88% | -1.75% | 2.66% | 34.32% | 45.96% | -34.12% | 10.45% | -18.96% | -1.04% |
Correlation
The correlation between IGNAX and GAGEX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2004 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between IGNAX and GAGEX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGNAX vs. GAGEX — Ранг доходности на риск
IGNAX
GAGEX
Сравнение IGNAX c GAGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Natural Resources Fund (IGNAX) и Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGNAX | GAGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.50 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.53 | 6.68 | +2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.41 | 20.50 | +9.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGNAX | GAGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26 | 3.11 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.74 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.27 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.24 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок IGNAX и GAGEX
Максимальная просадка IGNAX за все время составила -77.49%, примерно равная максимальной просадке GAGEX в -78.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGNAX и GAGEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGNAX | GAGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.49% | -78.90% | +1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.89% | -8.53% | +2.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.86% | -23.67% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.79% | -26.42% | +1.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.95% | -69.98% | +12.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -3.90% | -3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.67% | -29.22% | -6.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 2.77% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGNAX и GAGEX
Текущая волатильность для Delaware Ivy Natural Resources Fund (IGNAX) составляет 4.27%, в то время как у Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что IGNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGNAX | GAGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 7.27% | -3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 14.89% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.25% | 18.38% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.91% | 23.62% | -1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.47% | 27.30% | -4.83% |
Сравнение комиссий IGNAX и GAGEX
IGNAX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии GAGEX в 1.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGNAX и GAGEX
IGNAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GAGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAGEX Guinness Atkinson Global Energy Fund | 2.09% | 2.82% | 7.08% | 4.33% | 0.15% | 2.59% | 3.59% | 1.91% | 1.72% | 1.40% | 1.13% | 1.33% |
IGNAX Delaware Ivy Natural Resources Fund | 0.00% | 0.00% | 5.68% | 1.94% | 2.02% | 2.30% | 0.29% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGNAX and GAGEX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GAGEX has higher volatility (7.27%) compared to IGNAX (4.27%). In terms of maximum drawdown, IGNAX dropped -77.49% vs GAGEX's -78.90%.
IGNAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 3.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGNAX и GAGEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор