PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGME с BSOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IGME и BSOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise GME Option Income Strategy ETF (IGME) и Bitwise Solana Staking ETF (BSOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGME показывает доходность 13.80%, что значительно выше, чем у BSOL с доходностью -44.82%.


IGME

1 день
-1.63%
1 месяц
3.03%
С начала года
13.80%
6 месяцев
6.49%
1 год
10.17%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BSOL

1 день
0.00%
1 месяц
-27.83%
С начала года
-44.82%
6 месяцев
-47.78%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGME и BSOL


2026 (YTD)2025
IGME
Bitwise GME Option Income Strategy ETF
13.80%-13.12%
BSOL
Bitwise Solana Staking ETF
-44.82%-38.11%

Correlation

The correlation between IGME and BSOL is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bitwise GME Option Income Strategy ETF

Bitwise Solana Staking ETF

Доходность на риск

IGME vs. BSOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGME
Ранг доходности на риск IGME: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGME: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGME: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGME: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGME: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGME: 1414
Ранг коэф-та Мартина

BSOL

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGME c BSOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise GME Option Income Strategy ETF (IGME) и Bitwise Solana Staking ETF (BSOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IGMEBSOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.04

IGME vs. BSOL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGME и BSOL

Максимальная просадка IGME за все время составила -26.33%, что меньше максимальной просадки BSOL в -67.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGME и BSOL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IGMEBSOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.33%

-67.62%

+41.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.30%

-65.85%

+51.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.41%

-46.33%

+31.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IGME и BSOL


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IGMEBSOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.22%

75.20%

-39.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.18%

75.20%

-40.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.18%

75.20%

-40.02%

Сравнение комиссий IGME и BSOL

IGME берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии BSOL в 0.20%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGME и BSOL

Дивидендная доходность IGME за последние двенадцать месяцев составляет около 87.25%, тогда как BSOL не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
BSOL
Bitwise Solana Staking ETF
0.00%0.00%
IGME
Bitwise GME Option Income Strategy ETF
87.25%69.25%

Часто задаваемые вопросы


IGME and BSOL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BSOL is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BSOL is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.96% for IGME.

IGME has the higher dividend yield at 87.25%, compared with 0.00% for BSOL.

IGME is categorized as Derivative Income, while BSOL is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.96% for IGME and 0.20% for BSOL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGME и BSOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор