Сравнение IGLT.L с CSP1.L
IGLT.L (iShares Core UK Gilts UCITS ETF) and CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IGLT.L is a Government Bonds fund tracking the FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index, while CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGLT.L returned -0.90%/yr vs 16.07%/yr for CSP1.L. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IGLT.L и CSP1.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGLT.L торгуется в GBP, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGLT.L показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у CSP1.L с доходностью 10.55%. За последние 10 лет акции IGLT.L уступали акциям CSP1.L по среднегодовой доходности: -0.90% против 16.07% соответственно.
IGLT.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 2.44%
- 5 лет*
- -4.26%
- 10 лет*
- -0.90%
CSP1.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 5.54%
- С начала года
- 10.55%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 29.13%
- 3 года*
- 19.02%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- 16.07%
Сравнение доходности по годам IGLT.L и CSP1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLT.L iShares Core UK Gilts UCITS ETF | -0.84% | 4.69% | -3.33% | 3.56% | -23.71% | -5.03% | 8.08% | 6.70% | 0.53% | 1.39% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 10.55% | 9.37% | 27.35% | 19.79% | -9.05% | 31.07% | 13.65% | 26.42% | 0.01% | 10.83% |
Correlation
The correlation between IGLT.L and CSP1.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2010 г. | -0.08 |
The correlation between IGLT.L and CSP1.L shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLT.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск
IGLT.L
CSP1.L
Сравнение IGLT.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core UK Gilts UCITS ETF (IGLT.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLT.L | CSP1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.51 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 4.07 | -3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | 14.99 | -13.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLT.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 2.73 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | 1.04 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | 1.03 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.09 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок IGLT.L и CSP1.L
Максимальная просадка IGLT.L за все время составила -35.52%, что больше максимальной просадки CSP1.L в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLT.L и CSP1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLT.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.52% | -25.48% | -10.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.24% | -7.12% | +1.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.97% | -20.77% | +13.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.49% | -20.77% | -12.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.52% | -25.48% | -10.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.96% | -0.24% | -25.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -3.32% | -4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 1.94% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLT.L и CSP1.L
Текущая волатильность для iShares Core UK Gilts UCITS ETF (IGLT.L) составляет 2.31%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) волатильность равна 2.62%. Это указывает на то, что IGLT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLT.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.31% | 2.62% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.73% | 7.16% | -2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.00% | 10.62% | -4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.02% | 14.31% | -4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.02% | 15.57% | -6.55% |
Сравнение комиссий IGLT.L и CSP1.L
И IGLT.L, и CSP1.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLT.L и CSP1.L
Дивидендная доходность IGLT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, тогда как CSP1.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGLT.L iShares Core UK Gilts UCITS ETF | 4.50% | 4.26% | 3.69% | 2.40% | 1.32% | 0.79% | 0.95% | 1.25% | 1.31% | 1.30% | 1.88% | 2.05% |
Часто задаваемые вопросы
IGLT.L and CSP1.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGLT.L and CSP1.L have the same expense ratio: 0.07% per year.
IGLT.L is categorized as Government Bonds, while CSP1.L is S&P 500. IGLT.L tracks FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index, while CSP1.L tracks S&P 500 Index.
Подберите оптимальное распределение для IGLT.L и CSP1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор