Сравнение IGLT.L с COMM.L
IGLT.L (iShares Core UK Gilts UCITS ETF) and COMM.L (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IGLT.L is a Government Bonds fund tracking the FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index, while COMM.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, IGLT.L returned -4.26%/yr vs 12.23%/yr for COMM.L. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. IGLT.L charges 0.07%/yr vs 0.19%/yr for COMM.L.
Доходность
Сравнение доходности IGLT.L и COMM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGLT.L торгуется в GBP, в то время как COMM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COMM.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGLT.L показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у COMM.L с доходностью 24.65%.
IGLT.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 2.44%
- 5 лет*
- -4.26%
- 10 лет*
- -0.90%
COMM.L
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 24.65%
- 6 месяцев
- 23.36%
- 1 год
- 38.99%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 12.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGLT.L и COMM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLT.L iShares Core UK Gilts UCITS ETF | -0.84% | 4.69% | -3.33% | 3.56% | -23.71% | -5.03% | 8.08% | 6.70% | 0.53% | -0.19% |
COMM.L iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 24.65% | 8.53% | 6.19% | -12.55% | 28.34% | 29.04% | -7.09% | 2.79% | -4.51% | 0.62% |
Correlation
The correlation between IGLT.L and COMM.L is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2017 г. | -0.07 |
Over the past year, the inverse relationship between IGLT.L and COMM.L has strengthened: their correlation has moved from -0.07 to -0.41, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLT.L vs. COMM.L — Ранг доходности на риск
IGLT.L
COMM.L
Сравнение IGLT.L c COMM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core UK Gilts UCITS ETF (IGLT.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLT.L | COMM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.38 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 5.18 | -4.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | 11.78 | -10.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLT.L | COMM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 2.09 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | 0.74 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.51 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок IGLT.L и COMM.L
Максимальная просадка IGLT.L за все время составила -35.52%, что больше максимальной просадки COMM.L в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLT.L и COMM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLT.L | COMM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.52% | -28.49% | -7.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.24% | -7.49% | +2.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.97% | -14.73% | +7.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.49% | -28.49% | -5.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.96% | -5.17% | -20.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -12.15% | +3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 3.30% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLT.L и COMM.L
Текущая волатильность для iShares Core UK Gilts UCITS ETF (IGLT.L) составляет 2.31%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что IGLT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLT.L | COMM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.31% | 6.19% | -3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.73% | 16.45% | -11.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.00% | 18.59% | -12.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.02% | 16.51% | -6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.02% | 15.38% | -6.36% |
Сравнение комиссий IGLT.L и COMM.L
IGLT.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии COMM.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLT.L и COMM.L
Дивидендная доходность IGLT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, тогда как COMM.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMM.L iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGLT.L iShares Core UK Gilts UCITS ETF | 4.50% | 4.26% | 3.69% | 2.40% | 1.32% | 0.79% | 0.95% | 1.25% | 1.31% | 1.30% | 1.88% | 2.05% |
Часто задаваемые вопросы
IGLT.L and COMM.L have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGLT.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGLT.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.19% for COMM.L.
IGLT.L is categorized as Government Bonds, while COMM.L is Commodities. IGLT.L tracks FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index, while COMM.L tracks Bloomberg Commodity. Their fees differ too: 0.07% for IGLT.L and 0.19% for COMM.L.
Подберите оптимальное распределение для IGLT.L и COMM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор