Сравнение IGLS.L с VUAG.L
IGLS.L (iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)) and VUAG.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating) are both exchange-traded funds - IGLS.L is a European Government Bonds fund tracking the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while VUAG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IGLS.L returned 1.32%/yr vs 14.93%/yr for VUAG.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IGLS.L и VUAG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGLS.L показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у VUAG.L с доходностью 10.56%.
IGLS.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 3.12%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- 1.32%
- 10 лет*
- 0.89%
VUAG.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 5.53%
- С начала года
- 10.56%
- 6 месяцев
- 10.46%
- 1 год
- 29.14%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 14.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGLS.L и VUAG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLS.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) | 0.26% | 5.26% | 2.65% | 4.19% | -4.45% | -1.68% | 1.49% | 0.62% |
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 10.56% | 9.36% | 27.33% | 19.67% | -8.88% | 30.97% | 201.05% | 9.30% |
Correlation
The correlation between IGLS.L and VUAG.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2019 г. | -0.03 |
The correlation between IGLS.L and VUAG.L shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLS.L vs. VUAG.L — Ранг доходности на риск
IGLS.L
VUAG.L
Сравнение IGLS.L c VUAG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) (IGLS.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLS.L | VUAG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.51 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 4.08 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 14.96 | -9.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLS.L | VUAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 2.73 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 1.04 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.90 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок IGLS.L и VUAG.L
Максимальная просадка IGLS.L за все время составила -9.54%, что меньше максимальной просадки VUAG.L в -25.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLS.L и VUAG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLS.L | VUAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.54% | -25.61% | +16.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.95% | -7.11% | +5.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.95% | -20.88% | +18.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.85% | -20.88% | +12.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -0.22% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.10% | -3.51% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 1.94% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLS.L и VUAG.L
Текущая волатильность для iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) (IGLS.L) составляет 0.77%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) волатильность равна 2.62%. Это указывает на то, что IGLS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLS.L | VUAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 2.62% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.75% | 7.17% | -5.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99% | 10.62% | -8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.67% | 14.32% | -11.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.18% | 36.09% | -33.91% |
Сравнение комиссий IGLS.L и VUAG.L
И IGLS.L, и VUAG.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLS.L и VUAG.L
Дивидендная доходность IGLS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, тогда как VUAG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLS.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) | 3.99% | 3.88% | 3.67% | 1.62% | 0.30% | 0.25% | 0.53% | 0.46% | 0.33% | 0.53% | 0.88% | 0.48% |
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 71.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGLS.L and VUAG.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGLS.L and VUAG.L have the same expense ratio: 0.07% per year.
IGLS.L is categorized as European Government Bonds, while VUAG.L is S&P 500. IGLS.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while VUAG.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard.
Подберите оптимальное распределение для IGLS.L и VUAG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор