Сравнение IGLS.L с VFEM.L
IGLS.L (iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)) and VFEM.L (Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing) are both exchange-traded funds - IGLS.L is a European Government Bonds fund tracking the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while VFEM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGLS.L returned 0.91%/yr vs 9.54%/yr for VFEM.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. IGLS.L charges 0.07%/yr vs 0.22%/yr for VFEM.L.
Доходность
Сравнение доходности IGLS.L и VFEM.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGLS.L показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у VFEM.L с доходностью 10.41%. За последние 10 лет акции IGLS.L уступали акциям VFEM.L по среднегодовой доходности: 0.91% против 9.54% соответственно.
IGLS.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 3.13%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- 0.91%
VFEM.L
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 11.41%
- 1 год
- 27.25%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение доходности по годам IGLS.L и VFEM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLS.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) | 0.53% | 5.26% | 2.65% | 4.19% | -4.44% | -1.68% | 1.48% | 1.05% | 0.14% | -0.38% |
VFEM.L Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing | 10.41% | 16.90% | 14.50% | 1.36% | -7.39% | 0.09% | 11.19% | 15.14% | -7.60% | 19.93% |
Correlation
The correlation between IGLS.L and VFEM.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2012 г. | -0.03 |
The correlation between IGLS.L and VFEM.L shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLS.L vs. VFEM.L — Ранг доходности на риск
IGLS.L
VFEM.L
Сравнение IGLS.L c VFEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) (IGLS.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGLS.L | VFEM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.33 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.88 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | 9.32 | -4.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGLS.L и VFEM.L
Максимальная просадка IGLS.L за все время составила -9.54%, что меньше максимальной просадки VFEM.L в -32.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLS.L и VFEM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLS.L | VFEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.54% | -32.13% | +22.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.95% | -8.92% | +6.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.95% | -14.68% | +12.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.85% | -19.58% | +10.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.54% | -25.90% | +16.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -2.67% | +2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -8.58% | +7.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 2.76% | -2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLS.L и VFEM.L
Текущая волатильность для iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) (IGLS.L) составляет 0.66%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.L) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что IGLS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLS.L | VFEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 5.13% | -4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.76% | 11.41% | -9.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99% | 14.09% | -12.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.67% | 15.51% | -12.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.18% | 17.49% | -15.31% |
Сравнение комиссий IGLS.L и VFEM.L
IGLS.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VFEM.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLS.L и VFEM.L
Дивидендная доходность IGLS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности VFEM.L в 2.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLS.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) | 3.97% | 3.88% | 3.67% | 1.62% | 0.30% | 0.25% | 0.53% | 0.46% | 0.33% | 0.53% | 0.88% | 0.48% |
VFEM.L Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing | 2.06% | 2.36% | 2.31% | 2.63% | 3.28% | 2.26% | 1.94% | 2.43% | 2.73% | 2.22% | 2.22% | 2.82% |
Часто задаваемые вопросы
IGLS.L and VFEM.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGLS.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGLS.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.22% for VFEM.L.
IGLS.L is categorized as European Government Bonds, while VFEM.L is Emerging Markets Equities. IGLS.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while VFEM.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for IGLS.L and 0.22% for VFEM.L.
Подберите оптимальное распределение для IGLS.L и VFEM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор