PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGLS.L с JEQP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGLS.L с JEQP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IGLS.L (iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)) and JEQP.L (JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP) are both exchange-traded funds - IGLS.L is a European Government Bonds fund tracking the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while JEQP.L is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan. IGLS.L is passively managed, while JEQP.L is actively managed. Over the past year, IGLS.L returned 3.12% vs 29.62% for JEQP.L. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. IGLS.L charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for JEQP.L.

Доходность

Сравнение доходности IGLS.L и JEQP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) (IGLS.L) и JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP (JEQP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IGLS.L торгуется в GBP, в то время как JEQP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEQP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IGLS.L показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у JEQP.L с доходностью 8.97%.

IGLS.L

1 день
0.08%
1 месяц
0.69%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.63%
1 год
3.12%
3 года*
4.24%
5 лет*
1.32%
10 лет*
0.89%

JEQP.L

1 день
-0.35%
1 месяц
4.81%
С начала года
8.97%
6 месяцев
9.21%
1 год
29.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGLS.L и JEQP.L

2026 (YTD)20252024
IGLS.L
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)		0.26%5.26%1.18%
JEQP.L
JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP		8.97%6.58%5.67%

Correlation

The correlation between IGLS.L and JEQP.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)

JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP

Часто сравнивают с IGLS.L:
IGLS.L с IGLT.LIGLS.L с VAGS.LIGLS.L с VGOV.LIGLS.L с IBTGIGLS.L с IGSBIGLS.L с IBTS.LIGLS.L с HMWO.L
Часто сравнивают с JEQP.L:
JEQP.L с JEPQJEQP.L с JEGP.LJEQP.L с QYLE.DEJEQP.L с NQSE.DEJEQP.L с JEPQ.LJEQP.L с WINC.ASJEQP.L с QYLP.L

Доходность на риск

IGLS.L vs. JEQP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGLS.L
Ранг доходности на риск IGLS.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLS.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLS.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLS.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLS.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLS.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
JEQP.L
Ранг доходности на риск JEQP.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEQP.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEQP.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEQP.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEQP.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEQP.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLS.L c JEQP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) (IGLS.L) и JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP (JEQP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGLS.LJEQP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
2.63

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
3.53

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.50

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

5.23

-3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.45

19.59

-14.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGLS.L vs. JEQP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLS.L на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа JEQP.L равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLS.L и JEQP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGLS.LJEQP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.63

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.94

-0.25

Просадки

Сравнение просадок IGLS.L и JEQP.L

Максимальная просадка IGLS.L за все время составила -9.54%, что меньше максимальной просадки JEQP.L в -22.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLS.L и JEQP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGLS.LJEQP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.54%

-22.00%

+12.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.95%

-5.64%

+3.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.35%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.10%

-4.92%

+3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

1.51%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLS.L и JEQP.L

Текущая волатильность для iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) (IGLS.L) составляет 0.77%, в то время как у JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP (JEQP.L) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что IGLS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEQP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGLS.LJEQP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

1.57%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.75%

7.83%

-6.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99%

11.20%

-9.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.67%

14.88%

-12.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.18%

14.88%

-12.70%

Сравнение комиссий IGLS.L и JEQP.L

IGLS.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JEQP.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLS.L и JEQP.L

Дивидендная доходность IGLS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности JEQP.L в 10.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGLS.L
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)		3.99%3.88%3.67%1.62%0.30%0.25%0.53%0.46%0.33%0.53%0.88%0.48%
JEQP.L
JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP		10.21%10.04%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IGLS.L and JEQP.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IGLS.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IGLS.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for JEQP.L.

IGLS.L is categorized as European Government Bonds, while JEQP.L is Nasdaq-100. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.07% for IGLS.L and 0.35% for JEQP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGLS.L и JEQP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор