Сравнение IGLO.L с GLAU.L
IGLO.L (iShares Global Government Bond UCITS) and GLAU.L (SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged) are both Global Bonds funds - IGLO.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR USD while GLAU.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IGLO.L returned -3.35%/yr vs 0.73%/yr for GLAU.L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. IGLO.L charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for GLAU.L.
Доходность
Сравнение доходности IGLO.L и GLAU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGLO.L показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у GLAU.L с доходностью 0.41%.
IGLO.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 1.45%
- 5 лет*
- -3.35%
- 10 лет*
- -0.82%
GLAU.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGLO.L и GLAU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLO.L iShares Global Government Bond UCITS | -1.63% | 7.14% | -3.65% | 4.00% | -17.69% | -6.89% | 9.38% | 5.53% | 0.80% |
GLAU.L SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged | 0.41% | 4.62% | 3.58% | 6.07% | -11.13% | -1.01% | 5.46% | 7.95% | 1.58% |
Correlation
The correlation between IGLO.L and GLAU.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г. | 0.36 |
Over the past year, IGLO.L and GLAU.L have become more correlated (0.62) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLO.L vs. GLAU.L — Ранг доходности на риск
IGLO.L
GLAU.L
Сравнение IGLO.L c GLAU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond UCITS (IGLO.L) и SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (GLAU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLO.L | GLAU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.23 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.95 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 5.07 | -5.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLO.L | GLAU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 1.28 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | 0.24 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.83 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок IGLO.L и GLAU.L
Максимальная просадка IGLO.L за все время составила -28.01%, что больше максимальной просадки GLAU.L в -14.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLO.L и GLAU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLO.L | GLAU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.01% | -14.72% | -13.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.28% | -2.36% | -1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.93% | -3.11% | -4.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.88% | -14.58% | -11.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.08% | -1.01% | -18.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -3.48% | -5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 0.84% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLO.L и GLAU.L
iShares Global Government Bond UCITS (IGLO.L) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (GLAU.L) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что IGLO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLAU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLO.L | GLAU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 1.56% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.36% | 2.72% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.89% | 3.61% | +2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.46% | 6.86% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.66% | 7.03% | -0.37% |
Сравнение комиссий IGLO.L и GLAU.L
IGLO.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии GLAU.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLO.L и GLAU.L
Дивидендная доходность IGLO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности GLAU.L в 3.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAU.L SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged | 3.15% | 3.02% | 2.71% | 2.02% | 1.40% | 1.21% | 1.51% | 1.25% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGLO.L iShares Global Government Bond UCITS | 3.09% | 2.86% | 2.51% | 1.47% | 0.78% | 0.63% | 0.99% | 1.21% | 1.07% | 0.93% | 1.09% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
IGLO.L and GLAU.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLAU.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLAU.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for IGLO.L.
IGLO.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD, while GLAU.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.20% for IGLO.L and 0.10% for GLAU.L.
Подберите оптимальное распределение для IGLO.L и GLAU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор