Сравнение IGLO.L с CNDX.L
IGLO.L (iShares Global Government Bond UCITS) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IGLO.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR USD, while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGLO.L returned -0.82%/yr vs 21.62%/yr for CNDX.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. IGLO.L charges 0.20%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.
Доходность
Сравнение доходности IGLO.L и CNDX.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGLO.L показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у CNDX.L с доходностью 19.65%. За последние 10 лет акции IGLO.L уступали акциям CNDX.L по среднегодовой доходности: -0.82% против 21.62% соответственно.
IGLO.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 1.45%
- 5 лет*
- -3.35%
- 10 лет*
- -0.82%
CNDX.L
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 6.81%
- С начала года
- 19.65%
- 6 месяцев
- 18.66%
- 1 год
- 39.29%
- 3 года*
- 27.98%
- 5 лет*
- 17.61%
- 10 лет*
- 21.62%
Сравнение доходности по годам IGLO.L и CNDX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLO.L iShares Global Government Bond UCITS | -1.63% | 7.14% | -3.65% | 4.00% | -17.69% | -6.89% | 9.38% | 5.53% | -0.30% | 6.12% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 19.65% | 19.75% | 26.45% | 56.31% | -33.45% | 27.96% | 48.33% | 38.07% | -1.03% | 32.36% |
Correlation
The correlation between IGLO.L and CNDX.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2010 г. | -0.03 |
The correlation between IGLO.L and CNDX.L shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLO.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск
IGLO.L
CNDX.L
Сравнение IGLO.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond UCITS (IGLO.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLO.L | CNDX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.43 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 3.61 | -3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 13.03 | -13.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLO.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 2.52 | -2.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | 0.84 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | 1.07 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 1.12 | -1.00 |
Просадки
Сравнение просадок IGLO.L и CNDX.L
Максимальная просадка IGLO.L за все время составила -28.01%, что меньше максимальной просадки CNDX.L в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLO.L и CNDX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLO.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.01% | -35.17% | +7.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.28% | -11.00% | +6.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.93% | -22.44% | +14.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.88% | -35.17% | +9.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.01% | -35.17% | +7.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.08% | -0.76% | -18.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -5.30% | -3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 3.07% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLO.L и CNDX.L
Текущая волатильность для iShares Global Government Bond UCITS (IGLO.L) составляет 2.20%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что IGLO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLO.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 4.90% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.36% | 11.88% | -7.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.89% | 15.79% | -9.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.46% | 20.87% | -13.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.66% | 20.07% | -13.41% |
Сравнение комиссий IGLO.L и CNDX.L
IGLO.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLO.L и CNDX.L
Дивидендная доходность IGLO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, тогда как CNDX.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.05% | 0.06% | 0.03% | 0.04% | 0.07% | 0.06% | 0.30% | 0.16% | 0.16% |
IGLO.L iShares Global Government Bond UCITS | 3.09% | 2.86% | 2.51% | 1.47% | 0.78% | 0.63% | 0.99% | 1.21% | 1.07% | 0.93% | 1.09% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
IGLO.L and CNDX.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGLO.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGLO.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.
IGLO.L is categorized as Global Bonds, while CNDX.L is Nasdaq-100. IGLO.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD, while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.20% for IGLO.L and 0.33% for CNDX.L.
Подберите оптимальное распределение для IGLO.L и CNDX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор