Сравнение IGLN.L с IWDA.L
IGLN.L (iShares Physical Gold ETC) and IWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while IWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, IGLN.L returned 13.42%/yr vs 13.07%/yr for IWDA.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. IGLN.L charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for IWDA.L.
Доходность
Сравнение доходности IGLN.L и IWDA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGLN.L показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у IWDA.L с доходностью 9.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGLN.L имеют среднегодовую доходность 13.42%, а акции IWDA.L немного отстают с 13.07%.
IGLN.L
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 6.00%
- 1 год
- 33.05%
- 3 года*
- 31.55%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- 13.42%
IWDA.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.44%
- С начала года
- 9.83%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 25.67%
- 3 года*
- 20.77%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение доходности по годам IGLN.L и IWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 3.70% | 64.92% | 26.14% | 13.44% | -0.09% | -4.03% | 24.16% | 18.28% | -1.31% | 11.67% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 9.83% | 21.03% | 19.11% | 24.27% | -18.11% | 22.19% | 16.06% | 27.13% | -9.01% | 22.77% |
Correlation
The correlation between IGLN.L and IWDA.L is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2011 г. | 0.09 |
Over the past year, IGLN.L and IWDA.L have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLN.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск
IGLN.L
IWDA.L
Сравнение IGLN.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLN.L | IWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.40 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 3.11 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 13.16 | -8.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLN.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 2.17 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 0.76 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.82 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.79 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок IGLN.L и IWDA.L
Максимальная просадка IGLN.L за все время составила -45.24%, что больше максимальной просадки IWDA.L в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLN.L и IWDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLN.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.24% | -34.11% | -11.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.36% | -8.31% | -9.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | -16.94% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.15% | -25.88% | +4.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.15% | -34.11% | +12.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.66% | -0.43% | -15.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.80% | -4.44% | -15.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.74% | 1.97% | +4.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLN.L и IWDA.L
iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что IGLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLN.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 3.40% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.73% | 9.19% | +12.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.78% | 11.93% | +12.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 15.68% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 15.91% | -0.37% |
Сравнение комиссий IGLN.L и IWDA.L
IGLN.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLN.L и IWDA.L
Ни IGLN.L, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IGLN.L and IWDA.L have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWDA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWDA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IGLN.L.
IGLN.L is categorized as Gold, while IWDA.L is Global Equities. IGLN.L tracks LBMA Gold Price, while IWDA.L tracks MSCI World Index (Net). Their fees differ too: 0.25% for IGLN.L and 0.20% for IWDA.L.
Подберите оптимальное распределение для IGLN.L и IWDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор