Сравнение IGLN.L с GLDW.L
IGLN.L (iShares Physical Gold ETC) and GLDW.L (WisdomTree Core Physical Gold) are both Gold funds - IGLN.L tracks the LBMA Gold Price while GLDW.L tracks the Gold. Both are passively managed. Over the past 5 years, IGLN.L returned 17.56%/yr vs 17.57%/yr for GLDW.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.12% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IGLN.L и GLDW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGLN.L торгуется в USD, в то время как GLDW.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IGLN.L показывает доходность -6.72%, а GLDW.L немного ниже – -6.80%.
IGLN.L
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- -6.72%
- 6 месяцев
- -10.54%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 27.64%
- 5 лет*
- 17.56%
- 10 лет*
- 11.57%
GLDW.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -10.89%
- С начала года
- -6.80%
- 6 месяцев
- -10.63%
- 1 год
- 20.36%
- 3 года*
- 27.61%
- 5 лет*
- 17.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGLN.L и GLDW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | -6.72% | 64.93% | 26.14% | 13.44% | -0.09% | -4.03% | 5.61% |
GLDW.L WisdomTree Core Physical Gold | -6.80% | 65.15% | 26.05% | 12.92% | -0.13% | 6,959.86% | 10.01% |
Correlation
The correlation between IGLN.L and GLDW.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2020 г. | 0.92 |
The correlation between IGLN.L and GLDW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLN.L vs. GLDW.L — Ранг доходности на риск
IGLN.L
GLDW.L
Сравнение IGLN.L c GLDW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) и WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGLN.L | GLDW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.83 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | 2.40 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGLN.L и GLDW.L
Максимальная просадка IGLN.L за все время составила -45.25%, что больше максимальной просадки GLDW.L в -24.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLN.L и GLDW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLN.L | GLDW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.25% | -24.51% | -20.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.39% | -24.51% | +0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.39% | -24.51% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.39% | -24.51% | +0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.13% | -24.35% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.72% | -6.57% | -13.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.38% | 8.47% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLN.L и GLDW.L
iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L) с волатильностью 8.44%. Это указывает на то, что IGLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLN.L | GLDW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 8.44% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.04% | 22.01% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.95% | 25.07% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.63% | 22.66% | -5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 2,997.71% | -2,982.04% |
Сравнение комиссий IGLN.L и GLDW.L
И IGLN.L, и GLDW.L имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLN.L и GLDW.L
Ни IGLN.L, ни GLDW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, IGLN.L and GLDW.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGLN.L and GLDW.L have the same expense ratio: 0.12% per year.
IGLN.L tracks LBMA Gold Price, while GLDW.L tracks Gold. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree.
Подберите оптимальное распределение для IGLN.L и GLDW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор