PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGLN.L с GDGB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGLN.L с GDGB.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IGLN.L (iShares Physical Gold ETC) and GDGB.L (VanEck Gold Miners UCITS ETF) are both Gold funds - IGLN.L tracks the LBMA Gold Price while GDGB.L tracks the MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IGLN.L returned 18.61%/yr vs 18.94%/yr for GDGB.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGLN.L charges 0.25%/yr vs 0.53%/yr for GDGB.L.

Доходность

Сравнение доходности IGLN.L и GDGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) и VanEck Gold Miners UCITS ETF (GDGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IGLN.L торгуется в USD, в то время как GDGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GDGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IGLN.L показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у GDGB.L с доходностью 0.67%.

IGLN.L

1 день
0.68%
1 месяц
-4.75%
С начала года
3.70%
6 месяцев
6.00%
1 год
33.05%
3 года*
31.55%
5 лет*
18.61%
10 лет*
13.42%

GDGB.L

1 день
0.73%
1 месяц
-6.07%
С начала года
0.67%
6 месяцев
7.05%
1 год
63.76%
3 года*
41.23%
5 лет*
18.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGLN.L и GDGB.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGLN.L
iShares Physical Gold ETC		3.70%64.92%26.14%13.44%-0.09%-4.03%24.16%18.28%-1.31%1.45%
GDGB.L
VanEck Gold Miners UCITS ETF		0.67%156.24%9.38%9.16%-7.97%-11.28%23.23%44.43%-10.42%1.64%

Correlation

The correlation between IGLN.L and GDGB.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2017 г.

0.77

The correlation between IGLN.L and GDGB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Physical Gold ETC

VanEck Gold Miners UCITS ETF

Часто сравнивают с IGLN.L:
IGLN.L с SGLN.LIGLN.L с GLDIGLN.L с XAUUSD=XIGLN.L с GBSP.LIGLN.L с XSFN.LIGLN.L с EGLN.LIGLN.L с SPY
Часто сравнивают с GDGB.L:
GDGB.L с GDXGDGB.L с AUCP.LGDGB.L с GJGB.LGDGB.L с GOAUGDGB.L с SPGP.LGDGB.L с WPMGDGB.L с GOLD

Доходность на риск

IGLN.L vs. GDGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGLN.L
Ранг доходности на риск IGLN.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLN.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLN.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLN.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLN.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLN.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
GDGB.L
Ранг доходности на риск GDGB.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDGB.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDGB.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDGB.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDGB.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDGB.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLN.L c GDGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) и VanEck Gold Miners UCITS ETF (GDGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGLN.LGDGB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.45

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
1.93

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

2.12

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.79

5.40

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGLN.L vs. GDGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLN.L на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDGB.L равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLN.L и GDGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGLN.LGDGB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.45

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.53

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.50

-0.04

Просадки

Сравнение просадок IGLN.L и GDGB.L

Максимальная просадка IGLN.L за все время составила -45.24%, что меньше максимальной просадки GDGB.L в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLN.L и GDGB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGLN.LGDGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.24%

-50.68%

+5.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.36%

-29.71%

+12.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.36%

-29.71%

+12.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.15%

-46.27%

+25.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.66%

-25.04%

+9.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.80%

-17.79%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.74%

11.71%

-4.97%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLN.L и GDGB.L

Текущая волатильность для iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) составляет 6.36%, в то время как у VanEck Gold Miners UCITS ETF (GDGB.L) волатильность равна 15.01%. Это указывает на то, что IGLN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGLN.LGDGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

15.01%

-8.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.73%

34.89%

-13.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.78%

43.51%

-18.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

35.42%

-18.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

34.18%

-18.64%

Сравнение комиссий IGLN.L и GDGB.L

IGLN.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GDGB.L в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLN.L и GDGB.L

Ни IGLN.L, ни GDGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IGLN.L and GDGB.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IGLN.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IGLN.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.53% for GDGB.L.

IGLN.L tracks LBMA Gold Price, while GDGB.L tracks MarketVector Global Gold Miners Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.25% for IGLN.L and 0.53% for GDGB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGLN.L и GDGB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор