Сравнение IGLN.L с CSPX.L
IGLN.L (iShares Physical Gold ETC) and CSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while CSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGLN.L returned 12.45%/yr vs 15.14%/yr for CSPX.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. IGLN.L charges 0.12%/yr vs 0.07%/yr for CSPX.L.
Доходность
Сравнение доходности IGLN.L и CSPX.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGLN.L показывает доходность -1.86%, что значительно ниже, чем у CSPX.L с доходностью 9.03%. За последние 10 лет акции IGLN.L уступали акциям CSPX.L по среднегодовой доходности: 12.45% против 15.14% соответственно.
IGLN.L
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- -1.86%
- 6 месяцев
- -3.15%
- 1 год
- 24.70%
- 3 года*
- 29.25%
- 5 лет*
- 18.81%
- 10 лет*
- 12.45%
CSPX.L
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 9.03%
- 6 месяцев
- 10.34%
- 1 год
- 25.74%
- 3 года*
- 20.66%
- 5 лет*
- 13.67%
- 10 лет*
- 15.14%
Сравнение доходности по годам IGLN.L и CSPX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | -1.86% | 64.93% | 26.14% | 13.44% | -0.09% | -4.03% | 24.16% | 18.30% | -1.33% | 11.69% |
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 9.03% | 17.45% | 25.25% | 26.74% | -18.72% | 29.35% | 17.62% | 30.55% | -5.46% | 21.60% |
Correlation
The correlation between IGLN.L and CSPX.L is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г. | 0.06 |
Over the past year, IGLN.L and CSPX.L have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLN.L vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск
IGLN.L
CSPX.L
Сравнение IGLN.L c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGLN.L | CSPX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.38 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 3.13 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | 13.08 | -9.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGLN.L и CSPX.L
Максимальная просадка IGLN.L за все время составила -45.25%, что больше максимальной просадки CSPX.L в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLN.L и CSPX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLN.L | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.25% | -33.90% | -11.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.02% | -8.17% | -14.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.02% | -18.50% | -4.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.02% | -24.39% | +1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.02% | -33.90% | +10.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.18% | -1.69% | -18.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.72% | -3.72% | -16.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.76% | 1.96% | +5.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLN.L и CSPX.L
iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что IGLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLN.L | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 3.97% | +4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.84% | 9.16% | +13.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.76% | 12.14% | +13.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 16.04% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 16.22% | -0.55% |
Сравнение комиссий IGLN.L и CSPX.L
IGLN.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии CSPX.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLN.L и CSPX.L
Ни IGLN.L, ни CSPX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IGLN.L and CSPX.L have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSPX.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSPX.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for IGLN.L.
IGLN.L is categorized as Gold, while CSPX.L is S&P 500. IGLN.L tracks LBMA Gold Price, while CSPX.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and BlackRock. Their fees differ too: 0.12% for IGLN.L and 0.07% for CSPX.L.
Подберите оптимальное распределение для IGLN.L и CSPX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор