Сравнение IGLA.L с SAAA.L
IGLA.L (iShares Global Govt Bond UCITS Acc) and SAAA.L (iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)) are both Global Bonds funds from iShares tracking the Bloomberg Global Aggregate TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IGLA.L returned -3.46%/yr vs -3.20%/yr for SAAA.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IGLA.L и SAAA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGLA.L торгуется в USD, в то время как SAAA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SAAA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGLA.L показывает доходность -1.89%, что значительно ниже, чем у SAAA.L с доходностью -0.94%.
IGLA.L
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- -1.47%
- 1 год
- -0.64%
- 3 года*
- 1.24%
- 5 лет*
- -3.46%
- 10 лет*
- —
SAAA.L
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 1.18%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- -3.20%
- 10 лет*
- -0.47%
Сравнение доходности по годам IGLA.L и SAAA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLA.L iShares Global Govt Bond UCITS Acc | -1.89% | 6.00% | -2.81% | 3.91% | -17.80% | -6.85% | 9.45% | 5.84% | 0.18% | -0.12% |
SAAA.L iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) | -0.94% | 10.73% | -5.07% | 7.72% | -20.87% | -7.78% | 11.42% | 5.67% | -3.07% | 1.12% |
Correlation
The correlation between IGLA.L and SAAA.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г. | 0.68 |
The correlation between IGLA.L and SAAA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLA.L vs. SAAA.L — Ранг доходности на риск
IGLA.L
SAAA.L
Сравнение IGLA.L c SAAA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Govt Bond UCITS Acc (IGLA.L) и iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (SAAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLA.L | SAAA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.03 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 0.22 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 0.57 | -0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLA.L | SAAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 0.16 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | -0.34 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | -0.30 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок IGLA.L и SAAA.L
Максимальная просадка IGLA.L за все время составила -28.01%, что меньше максимальной просадки SAAA.L в -52.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLA.L и SAAA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLA.L | SAAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.01% | -52.90% | +24.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.33% | -5.38% | +1.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.97% | -10.14% | +2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.86% | -31.19% | +5.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.63% | -42.20% | +22.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.89% | -40.47% | +28.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 2.06% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLA.L и SAAA.L
iShares Global Govt Bond UCITS Acc (IGLA.L) и iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (SAAA.L) имеют волатильность 2.08% и 2.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLA.L | SAAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 2.18% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.29% | 5.59% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.66% | 7.34% | -1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.26% | 9.27% | -2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.76% | 8.41% | -1.65% |
Сравнение комиссий IGLA.L и SAAA.L
И IGLA.L, и SAAA.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLA.L и SAAA.L
IGLA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SAAA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLA.L iShares Global Govt Bond UCITS Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAAA.L iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) | 2.69% | 2.48% | 2.34% | 1.57% | 0.76% | 0.48% | 0.61% | 0.89% | 0.87% | 0.81% | 0.83% | 1.06% |
Часто задаваемые вопросы
IGLA.L and SAAA.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGLA.L and SAAA.L have the same expense ratio: 0.20% per year.
Both ETFs track Bloomberg Global Aggregate TR USD.
Подберите оптимальное распределение для IGLA.L и SAAA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор