Сравнение IGLA.L с HBKS.L
IGLA.L (iShares Global Govt Bond UCITS Acc) and HBKS.L (HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD) are both Global Bonds funds - IGLA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR USD while HBKS.L tracks the FTSE IdealRatings Sukuk Index. Both are passively managed. Over the past year, IGLA.L returned -0.84% vs 4.07% for HBKS.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. IGLA.L charges 0.20%/yr vs 0.40%/yr for HBKS.L.
Доходность
Сравнение доходности IGLA.L и HBKS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGLA.L торгуется в USD, в то время как HBKS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HBKS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGLA.L показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у HBKS.L с доходностью 0.69%.
IGLA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- -1.47%
- 1 год
- -0.84%
- 3 года*
- 1.24%
- 5 лет*
- -3.23%
- 10 лет*
- —
HBKS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGLA.L и HBKS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IGLA.L iShares Global Govt Bond UCITS Acc | -1.47% | 6.00% | -2.81% | 5.95% |
HBKS.L HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD | 0.69% | 7.18% | 2.74% | -16.67% |
Correlation
The correlation between IGLA.L and HBKS.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2023 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLA.L vs. HBKS.L — Ранг доходности на риск
IGLA.L
HBKS.L
Сравнение IGLA.L c HBKS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Govt Bond UCITS Acc (IGLA.L) и HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD (HBKS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGLA.L | HBKS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.21 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 0.16 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 0.21 | -0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGLA.L и HBKS.L
Максимальная просадка IGLA.L за все время составила -28.01%, что больше максимальной просадки HBKS.L в -26.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLA.L и HBKS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLA.L | HBKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.01% | -26.18% | -1.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.33% | -26.18% | +21.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.29% | -24.14% | +4.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.93% | -16.77% | +4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 19.85% | -18.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLA.L и HBKS.L
Текущая волатильность для iShares Global Govt Bond UCITS Acc (IGLA.L) составляет 1.39%, в то время как у HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD (HBKS.L) волатильность равна 2.12%. Это указывает на то, что IGLA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBKS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLA.L | HBKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 2.12% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.22% | 5.25% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.53% | 40.74% | -35.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.26% | 27.32% | -20.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.75% | 27.32% | -20.57% |
Сравнение комиссий IGLA.L и HBKS.L
IGLA.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HBKS.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLA.L и HBKS.L
Ни IGLA.L, ни HBKS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IGLA.L and HBKS.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGLA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGLA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for HBKS.L.
IGLA.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD, while HBKS.L tracks FTSE IdealRatings Sukuk Index. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.20% for IGLA.L and 0.40% for HBKS.L.
Подберите оптимальное распределение для IGLA.L и HBKS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор