Сравнение IGLA.L с GAAA.L
IGLA.L (iShares Global Govt Bond UCITS Acc) and GAAA.L (iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Bonds funds from iShares tracking the Bloomberg Global Aggregate TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IGLA.L returned -3.36%/yr vs -3.02%/yr for GAAA.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IGLA.L и GAAA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGLA.L показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у GAAA.L с доходностью 0.12%.
IGLA.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- 0.01%
- 3 года*
- 1.46%
- 5 лет*
- -3.36%
- 10 лет*
- —
GAAA.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.00%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- -3.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGLA.L и GAAA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLA.L iShares Global Govt Bond UCITS Acc | -1.33% | 6.09% | -2.98% | 3.99% | -17.80% | -6.85% | 9.45% | 5.84% | 0.24% |
GAAA.L iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.12% | 10.43% | -5.07% | 8.26% | -20.61% | -8.76% | 12.37% | 4.92% | -1.16% |
Correlation
The correlation between IGLA.L and GAAA.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2018 г. | 0.86 |
The correlation between IGLA.L and GAAA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLA.L vs. GAAA.L — Ранг доходности на риск
IGLA.L
GAAA.L
Сравнение IGLA.L c GAAA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Govt Bond UCITS Acc (IGLA.L) и iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) (GAAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLA.L | GAAA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.05 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 0.37 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 0.98 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLA.L | GAAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 0.26 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | -0.34 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | -0.07 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок IGLA.L и GAAA.L
Максимальная просадка IGLA.L за все время составила -28.01%, что меньше максимальной просадки GAAA.L в -33.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLA.L и GAAA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLA.L | GAAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.01% | -33.06% | +5.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.27% | -5.08% | +0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.95% | -10.29% | +2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.86% | -30.55% | +4.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.18% | -17.69% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.90% | -13.80% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 1.95% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLA.L и GAAA.L
Текущая волатильность для iShares Global Govt Bond UCITS Acc (IGLA.L) составляет 2.06%, в то время как у iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) (GAAA.L) волатильность равна 2.52%. Это указывает на то, что IGLA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLA.L | GAAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | 2.52% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.19% | 5.61% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.54% | 7.23% | -1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 8.91% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.74% | 7.96% | -1.22% |
Сравнение комиссий IGLA.L и GAAA.L
И IGLA.L, и GAAA.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLA.L и GAAA.L
Ни IGLA.L, ни GAAA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IGLA.L and GAAA.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGLA.L and GAAA.L have the same expense ratio: 0.20% per year.
Both ETFs track Bloomberg Global Aggregate TR USD.
Подберите оптимальное распределение для IGLA.L и GAAA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор