PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGL5.L с PRIR.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGL5.L с PRIR.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PRIR.L).

IGL5.L и PRIR.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGL5.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index (GBP). Фонд был запущен 19 апр. 2023 г.. PRIR.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. Фонд был запущен 5 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGL5.L и PRIR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PRIR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGL5.L и PRIR.L

2026 (YTD)202520242023
IGL5.L
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)		0.47%4.56%2.68%4.14%
PRIR.L
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)		-0.68%3.03%-3.03%6.08%
Разные валюты инструментов

IGL5.L торгуется в GBP, в то время как PRIR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRIR.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IGL5.L показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у PRIR.L с доходностью -0.68%.

IGL5.L

1 день
0.41%
1 месяц
-0.92%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.35%
1 год
3.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PRIR.L

1 день
0.01%
1 месяц
-2.28%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
-2.67%
1 год
2.51%
3 года*
0.94%
5 лет*
-2.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)

Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с IGL5.L:
IGL5.L с ERNS.LIGL5.L с VAGS.LIGL5.L с INTL.LIGL5.L с CSH2.LIGL5.L с XGLE.LIGL5.L с EU13.LIGL5.L с GIL5.L
Часто сравнивают с PRIR.L:
PRIR.L с GLTS.LPRIR.L с CE31.LPRIR.L с GLTL.LPRIR.L с GILS.LPRIR.L с VETY.LPRIR.L с VGOV.LPRIR.L с GIL5.L

Сравнение комиссий IGL5.L и PRIR.L

IGL5.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии PRIR.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IGL5.L
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)
PRIR.L
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)

Доходность на риск

IGL5.L vs. PRIR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGL5.L
Ранг доходности на риск IGL5.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGL5.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGL5.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGL5.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGL5.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGL5.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PRIR.L
Ранг доходности на риск PRIR.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIR.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIR.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIR.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIR.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIR.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGL5.L c PRIR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PRIR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGL5.LPRIR.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

0.38

+1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

0.57

+2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.07

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

0.42

+1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

0.96

+8.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGL5.L vs. PRIR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGL5.L на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа PRIR.L равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGL5.L и PRIR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGL5.LPRIR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

0.38

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.96

-0.10

+2.06

Корреляция

Корреляция между IGL5.L и PRIR.L составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGL5.L и PRIR.L

Ни IGL5.L, ни PRIR.L не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
IGL5.L
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRIR.L
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)		0.00%0.00%2.07%1.88%1.84%1.56%1.64%1.05%

Просадки

Сравнение просадок IGL5.L и PRIR.L

Максимальная просадка IGL5.L за все время составила -1.89%, что меньше максимальной просадки PRIR.L в -26.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGL5.L и PRIR.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IGL5.LPRIR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.89%

-26.55%

+24.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.89%

-6.44%

+4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-20.74%

+19.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.28%

-15.20%

+14.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

2.80%

-2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IGL5.L и PRIR.L

Текущая волатильность для iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) составляет 1.15%, в то время как у Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PRIR.L) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что IGL5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRIR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGL5.LPRIR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

2.23%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.58%

4.65%

-3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92%

6.54%

-4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.11%

7.58%

-5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.11%

8.09%

-5.98%