PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGL5.L с ISAC.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGL5.L и ISAC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGL5.L и ISAC.L


2026 (YTD)202520242023
IGL5.L
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)
0.47%4.56%2.68%4.14%
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)
0.03%13.64%19.87%9.64%
Разные валюты инструментов

IGL5.L торгуется в GBP, в то время как ISAC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISAC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IGL5.L показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у ISAC.L с доходностью 0.03%.


IGL5.L

1 день
0.41%
1 месяц
-0.92%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.35%
1 год
3.67%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ISAC.L

1 день
2.74%
1 месяц
-2.90%
С начала года
0.03%
6 месяцев
3.71%
1 год
18.95%
3 года*
14.78%
5 лет*
10.76%
10 лет*
12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)

iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий IGL5.L и ISAC.L

IGL5.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ISAC.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IGL5.L vs. ISAC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGL5.L
Ранг доходности на риск IGL5.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGL5.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGL5.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGL5.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGL5.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGL5.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина

ISAC.L
Ранг доходности на риск ISAC.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISAC.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISAC.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISAC.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISAC.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISAC.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGL5.L c ISAC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGL5.LISAC.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

1.28

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

1.78

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.26

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.80

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

10.11

-0.76

IGL5.L vs. ISAC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGL5.L на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа ISAC.L равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGL5.L и ISAC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGL5.LISAC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.28

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.96

0.81

+1.15

Корреляция

Корреляция между IGL5.L и ISAC.L составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGL5.L и ISAC.L

Ни IGL5.L, ни ISAC.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IGL5.L и ISAC.L

Максимальная просадка IGL5.L за все время составила -1.89%, что меньше максимальной просадки ISAC.L в -25.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGL5.L и ISAC.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IGL5.LISAC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.89%

-33.82%

+31.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.89%

-11.58%

+9.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-5.55%

+4.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.28%

-4.74%

+4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

2.21%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности IGL5.L и ISAC.L

Текущая волатильность для iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) составляет 1.15%, в то время как у iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что IGL5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGL5.LISAC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

5.66%

-4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.58%

9.26%

-7.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92%

14.81%

-12.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.11%

14.23%

-12.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.11%

15.45%

-13.34%