Сравнение IGIL.L с PHAU.AS
IGIL.L (iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc) and PHAU.AS (WisdomTree Physical Gold UCITS ETC) are both exchange-traded funds - IGIL.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index, while PHAU.AS is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGIL.L returned 0.94%/yr vs 13.17%/yr for PHAU.AS. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. IGIL.L charges 0.20%/yr vs 0.39%/yr for PHAU.AS.
Доходность
Сравнение доходности IGIL.L и PHAU.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGIL.L торгуется в USD, в то время как PHAU.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PHAU.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGIL.L показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у PHAU.AS с доходностью 3.40%. За последние 10 лет акции IGIL.L уступали акциям PHAU.AS по среднегодовой доходности: 0.94% против 13.17% соответственно.
IGIL.L
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 3.17%
- 3 года*
- 3.06%
- 5 лет*
- -2.38%
- 10 лет*
- 0.94%
PHAU.AS
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 32.59%
- 3 года*
- 31.15%
- 5 лет*
- 18.29%
- 10 лет*
- 13.17%
Сравнение доходности по годам IGIL.L и PHAU.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIL.L iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc | 0.38% | 8.45% | -2.93% | 5.08% | -21.84% | 2.94% | 12.21% | 7.81% | -4.02% | 8.44% |
PHAU.AS WisdomTree Physical Gold UCITS ETC | 3.40% | 65.08% | 25.74% | 12.78% | -0.79% | -3.43% | 23.56% | 18.07% | -1.94% | 12.57% |
Correlation
The correlation between IGIL.L and PHAU.AS is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2008 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGIL.L vs. PHAU.AS — Ранг доходности на риск
IGIL.L
PHAU.AS
Сравнение IGIL.L c PHAU.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) и WisdomTree Physical Gold UCITS ETC (PHAU.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGIL.L | PHAU.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.25 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.82 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 4.63 | -2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGIL.L | PHAU.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 1.30 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 1.04 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.84 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.57 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок IGIL.L и PHAU.AS
Максимальная просадка IGIL.L за все время составила -31.32%, что меньше максимальной просадки PHAU.AS в -45.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIL.L и PHAU.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGIL.L | PHAU.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.32% | -45.50% | +14.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.44% | -17.30% | +13.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.48% | -17.30% | +8.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -21.42% | -9.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.32% | -21.75% | -9.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.30% | -15.84% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.48% | -17.58% | +10.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 6.85% | -5.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGIL.L и PHAU.AS
Текущая волатильность для iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) составляет 2.11%, в то время как у WisdomTree Physical Gold UCITS ETC (PHAU.AS) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что IGIL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHAU.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGIL.L | PHAU.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 5.74% | -3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.63% | 21.07% | -16.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.19% | 24.27% | -18.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.64% | 17.33% | -7.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.91% | 15.50% | -6.59% |
Сравнение комиссий IGIL.L и PHAU.AS
IGIL.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PHAU.AS в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGIL.L и PHAU.AS
Ни IGIL.L, ни PHAU.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IGIL.L and PHAU.AS have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGIL.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGIL.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for PHAU.AS.
IGIL.L is categorized as Inflation-Protected Bonds, while PHAU.AS is Gold. IGIL.L tracks Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index, while PHAU.AS tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.20% for IGIL.L and 0.39% for PHAU.AS.
Подберите оптимальное распределение для IGIL.L и PHAU.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор