PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGIL.L с IWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGIL.L и IWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGIL.L и IWDA.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGIL.L
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc
0.02%8.45%-2.93%5.08%-21.84%2.94%12.21%7.81%-4.02%8.44%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
-2.32%21.03%19.11%24.27%-18.11%22.19%16.06%27.13%-9.01%22.77%

Доходность по периодам

С начала года, IGIL.L показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у IWDA.L с доходностью -2.32%. За последние 10 лет акции IGIL.L уступали акциям IWDA.L по среднегодовой доходности: 1.08% против 12.16% соответственно.


IGIL.L

1 день
0.48%
1 месяц
-2.29%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.86%
1 год
5.01%
3 года*
2.05%
5 лет*
-1.75%
10 лет*
1.08%

IWDA.L

1 день
2.92%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
1.15%
1 год
20.54%
3 года*
17.66%
5 лет*
10.54%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий IGIL.L и IWDA.L

И IGIL.L, и IWDA.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IGIL.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGIL.L
Ранг доходности на риск IGIL.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIL.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIL.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIL.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIL.L: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIL.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина

IWDA.L
Ранг доходности на риск IWDA.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGIL.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGIL.LIWDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.31

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.86

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.27

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

2.31

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

9.49

-5.20

IGIL.L vs. IWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGIL.L на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа IWDA.L равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGIL.L и IWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGIL.LIWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.31

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.67

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.76

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.75

-0.56

Корреляция

Корреляция между IGIL.L и IWDA.L составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGIL.L и IWDA.L

Ни IGIL.L, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IGIL.L и IWDA.L

Максимальная просадка IGIL.L за все время составила -31.32%, что меньше максимальной просадки IWDA.L в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIL.L и IWDA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IGIL.LIWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.32%

-34.11%

+2.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.47%

-11.56%

+8.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.32%

-25.88%

-5.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.32%

-34.11%

+2.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.60%

-5.16%

-10.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-4.48%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

2.11%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности IGIL.L и IWDA.L

Текущая волатильность для iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) составляет 2.38%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что IGIL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGIL.LIWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

5.47%

-3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.18%

8.94%

-4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.79%

15.63%

-8.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.59%

15.63%

-6.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.89%

15.86%

-6.97%