Сравнение IGIL.L с IWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L).
IGIL.L и IWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGIL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. IWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGIL.L и IWDA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGIL.L и IWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIL.L iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc | 0.02% | 8.45% | -2.93% | 5.08% | -21.84% | 2.94% | 12.21% | 7.81% | -4.02% | 8.44% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | -2.32% | 21.03% | 19.11% | 24.27% | -18.11% | 22.19% | 16.06% | 27.13% | -9.01% | 22.77% |
Доходность по периодам
С начала года, IGIL.L показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у IWDA.L с доходностью -2.32%. За последние 10 лет акции IGIL.L уступали акциям IWDA.L по среднегодовой доходности: 1.08% против 12.16% соответственно.
IGIL.L
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 5.01%
- 3 года*
- 2.05%
- 5 лет*
- -1.75%
- 10 лет*
- 1.08%
IWDA.L
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -2.32%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 17.66%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 12.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGIL.L и IWDA.L
И IGIL.L, и IWDA.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IGIL.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск
IGIL.L
IWDA.L
Сравнение IGIL.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGIL.L | IWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.31 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.86 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.27 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.31 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 9.49 | -5.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGIL.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.31 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.67 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.76 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.75 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между IGIL.L и IWDA.L составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGIL.L и IWDA.L
Ни IGIL.L, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IGIL.L и IWDA.L
Максимальная просадка IGIL.L за все время составила -31.32%, что меньше максимальной просадки IWDA.L в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIL.L и IWDA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGIL.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.32% | -34.11% | +2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.47% | -11.56% | +8.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -25.88% | -5.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.32% | -34.11% | +2.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.60% | -5.16% | -10.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -4.48% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 2.11% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGIL.L и IWDA.L
Текущая волатильность для iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) составляет 2.38%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что IGIL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGIL.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 5.47% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.18% | 8.94% | -4.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.79% | 15.63% | -8.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.59% | 15.63% | -6.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.89% | 15.86% | -6.97% |