PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGIL.L с CNDX.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGIL.L с CNDX.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L).

IGIL.L и CNDX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGIL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. CNDX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGIL.L и CNDX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGIL.L и CNDX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGIL.L
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc		0.02%8.45%-2.93%5.08%-21.84%2.94%12.21%7.81%-4.02%8.44%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		-5.13%19.75%26.45%56.31%-33.45%27.96%48.33%38.07%-1.03%32.36%

Доходность по периодам

С начала года, IGIL.L показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у CNDX.L с доходностью -5.13%. За последние 10 лет акции IGIL.L уступали акциям CNDX.L по среднегодовой доходности: 1.08% против 18.90% соответственно.

IGIL.L

1 день
0.48%
1 месяц
-2.29%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.86%
1 год
5.01%
3 года*
2.05%
5 лет*
-1.75%
10 лет*
1.08%

CNDX.L

1 день
3.32%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-5.13%
6 месяцев
-2.25%
1 год
24.64%
3 года*
23.05%
5 лет*
13.06%
10 лет*
18.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с IGIL.L:
IGIL.L с TIPIGIL.L с GILG.LIGIL.L с TIPG.LIGIL.L с GILE.LIGIL.L с TIPA.LIGIL.L с GILI.LIGIL.L с TIP5.L
Часто сравнивают с CNDX.L:
CNDX.L с QQQCNDX.L с EQQQ.DECNDX.L с CNX1.LCNDX.L с SXRV.DECNDX.L с CSPX.LCNDX.L с EQQU.LCNDX.L с CNDX.AS

Сравнение комиссий IGIL.L и CNDX.L

IGIL.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.

CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
IGIL.L
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

IGIL.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGIL.L
Ранг доходности на риск IGIL.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIL.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIL.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIL.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIL.L: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIL.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGIL.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGIL.LCNDX.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.24

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.83

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.25

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

3.26

-1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

12.14

-7.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGIL.L vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGIL.L на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа CNDX.L равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGIL.L и CNDX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGIL.LCNDX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.24

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.62

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.94

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

1.03

-0.85

Корреляция

Корреляция между IGIL.L и CNDX.L составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGIL.L и CNDX.L

Ни IGIL.L, ни CNDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGIL.L
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.02%0.05%0.06%0.03%0.04%0.07%0.06%0.30%0.16%0.16%

Просадки

Сравнение просадок IGIL.L и CNDX.L

Максимальная просадка IGIL.L за все время составила -31.32%, что меньше максимальной просадки CNDX.L в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIL.L и CNDX.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IGIL.LCNDX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.32%

-35.17%

+3.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.47%

-12.06%

+8.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.32%

-35.17%

+3.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.32%

-35.17%

+3.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.60%

-7.55%

-8.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-5.35%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

2.95%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности IGIL.L и CNDX.L

Текущая волатильность для iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc (IGIL.L) составляет 2.38%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что IGIL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGIL.LCNDX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

6.11%

-3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.18%

11.94%

-7.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.79%

19.67%

-12.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.59%

20.86%

-11.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.89%

20.01%

-11.12%