Сравнение IGEA.L с EMCA.L
IGEA.L (iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)) and EMCA.L (iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Bonds funds from iShares - IGEA.L tracks the BBG EM Asia Local Currency Govt Country Cap NET Index while EMCA.L tracks the J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IGEA.L returned -0.40%/yr vs 1.87%/yr for EMCA.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IGEA.L и EMCA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGEA.L показывает доходность -5.77%, что значительно ниже, чем у EMCA.L с доходностью 1.35%.
IGEA.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- -3.15%
- С начала года
- -5.77%
- 1 год
- -6.44%
- 3 года*
- 1.08%
- 5 лет*
- -0.40%
- 10 лет*
- 1.10%
- Всё время*
- 1.07%
EMCA.L
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- 1.04%
- С начала года
- 1.35%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 6.84%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.81%
Сравнение доходности по годам IGEA.L и EMCA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGEA.L iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) | -5.77% | 5.84% | 1.57% | 4.77% | -7.79% | -4.40% | 9.11% | 8.96% | 0.65% |
EMCA.L iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.35% | 8.60% | 6.21% | 7.96% | -12.09% | -0.51% | 7.04% | 13.77% | 0.89% |
Correlation
The correlation between IGEA.L and EMCA.L is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2018 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGEA.L vs. EMCA.L — Ранг доходности на риск
IGEA.L
EMCA.L
Сравнение IGEA.L c EMCA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) (IGEA.L) и iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMCA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGEA.L | EMCA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.27 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 2.45 | -3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 9.47 | -10.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGEA.L и EMCA.L
Максимальная просадка IGEA.L за все время составила -21.51%, что меньше максимальной просадки EMCA.L в -24.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGEA.L и EMCA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGEA.L | EMCA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.51% | -24.69% | +3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -2.21% | -6.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.59% | -3.58% | -5.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.81% | -20.14% | +1.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.56% | -0.73% | -6.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.95% | -4.05% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 0.57% | +4.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGEA.L и EMCA.L
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) (IGEA.L) и iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMCA.L) имеют волатильность 1.02% и 1.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGEA.L | EMCA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 1.06% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.82% | 3.26% | +1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.06% | 3.83% | +2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.40% | 5.25% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.32% | 8.78% | -2.46% |
Сравнение комиссий IGEA.L и EMCA.L
И IGEA.L, и EMCA.L имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGEA.L и EMCA.L
Дивидендная доходность IGEA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, тогда как EMCA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMCA.L iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGEA.L iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.77% | 3.24% | 3.07% | 2.87% | 2.96% | 2.42% | 2.80% | 2.46% | 2.57% | 2.02% | 3.01% | 1.18% |
Часто задаваемые вопросы
IGEA.L and EMCA.L have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGEA.L and EMCA.L have the same expense ratio: 0.50% per year.
IGEA.L tracks BBG EM Asia Local Currency Govt Country Cap NET Index, while EMCA.L tracks J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index.
Подберите оптимальное распределение для IGEA.L и EMCA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор